logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smiles de Volatilité Implicite EURUSD 13-03-2013 
Smiles de Volatilité Implicite EURUSD 13-03-2013

Smiles de Volatilité Implicite EURUSD 13-03-2013

Publié le 13 Mars 2013 par Fabien
icone rss


En reprenant les prix des options sur l'EURUSD par delta et par échéance, on peut simplement isoler les niveaux de "cherté relative" des options. Cela se traduit au travers des volatilités implicites des options.
L'information contenue dans les cours des options élargit le spectre des motivations possibles des intervenants et permet d'en privilégier quelques unes.


Smile de volatilité par delta sur l'eurodollar : ( cliquez ici pour l'image ).
On en parle sur le forum ici

Mots clés :delta, volatilités implicites


Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des smiles de volatilité sur l'EUR USD : - Cliquez ici -





D'autres Fiches
Le straddle : Le gamma Г
- Stratégies Options Fondamentales -
Le straddle : Le gamma Г
Le straddle est une des stratégies les plus simples et les plus communes pour le "gamma scalping". Voilà pourquoi....
Surface de volatilité : une première approche
- ABC des Options -
Surface de volatilité : une première approche
La volatilité implicite varie pour différents strikes d'une même échéance, et même entre les échéances.
Montant à investir en trading - Critère de Kelly Part 2
- ABC des Options -
Montant à investir en trading - Critère de Kelly Part 2
Optimiser ses investissements
Delta Hedging : une première approche
- Hedging -
Delta Hedging : une première approche
Le prix d'une option varie en fonction du prix du sous-jacent. Se couvrir contre le risque de variation du sous-jacent, c'est limiter son exposition vis à vis de cette corrélation.
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 4
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 4
+1 % cette semaine pour le CAC 40, notre risk reversal delta hedgé en profite un peu...
Le Risk-Reversal -25% +25% Delta ( 1ère Partie)
- Stratégies Options Fondamentales -
Le Risk-Reversal -25% +25% Delta ( 1ère Partie)
Un Benchmark sur certains marchés d'options.