logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smiles de Volatilité Implicite EURUSD 10-03-2013 
Smiles de Volatilité Implicite EURUSD 10-03-2013

Smiles de Volatilité Implicite EURUSD 10-03-2013

Publié le 10 Mars 2013 par Fabien
icone rss


En reprenant les prix des options sur l'EURUSD par delta et par échéance, on peut simplement isoler les niveaux de "cherté relative" des options. Cela se traduit au travers des volatilités implicites des options.
L'information contenue dans les cours des options élargit le spectre des motivations possibles des intervenants et permet d'en privilégier quelques unes.


Smile de volatilité par delta sur l'eurodollar : ( cliquez ici pour l'image ).
On en parle sur le forum ici

Mots clés :delta, volatilités implicites


Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des smiles de volatilité sur l'EUR USD : - Cliquez ici -





D'autres Fiches
Le modèle binomial : american style options
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle binomial : american style options
Le modèle binomial permet l'évaluation des options de type américain au prix de transformations mineures.
Le calendar spread : une première approche
- Stratégies Options Avancées -
Le calendar spread : une première approche
Une des stratégies les plus intéressantes avec les options classiques...
Option Pricing - Black Scholes en Python
- Apprendre -
Option Pricing - Black Scholes en Python
La programmation du modèle Black Scholes en Python est très facile
European Reverse Knock Out Option Replication
- Stratégies Options Avancées -
European Reverse Knock Out Option Replication
Les options à barrière sont peu nombreuses à être disponibles sur les marchés réglementés. Il est parfois judicieux de pouvoir les répliquer et parfois même, les améliorer.
Le strangle
- Stratégies Options Fondamentales -
Le strangle
Le strangle est une variante logique du straddle
Options Trading Live
- Cafés Dérivés - Formation Pricing en Direct -
Options Trading Live
Le trading d'options expliqué en live.