logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Volatilités implicites sur le CAC 40 au 07-03-2013 
Volatilités implicites sur le CAC 40 au 07-03-2013

Volatilités implicites sur le CAC 40 au 07-03-2013

Publié le 07 Mars 2013 par Morgane Tramasaygues
icone rss


Les marchés dérivés agissent en interaction avec les marchés de leurs sous-jacents. Si bien que la connaissance de ce qu'il se passe sur les marchés d'options peut être extrêmement importante pour les traders directionnels. Sur un indice comme le CAC 40, une large part des positions qui impactent les cours sont issues d'une manière ou d'une autre de ce que font les opérateurs qui vont trader les options.

Si on représente graphiquement les prix des options exprimés en terme de volatilité implicite, on obtient une surface de volatilité des options du CAC 40 : au 07-03-2013 ( cliquez sur le lien pour l'image).

Matrice Numérique de la surface de volatilité des options du CAC 40 : au 07-03-2013 ( cliquez sur le lien pour l'image).



Les skews :

→ Les skews s’aplatissent pour les échéances lointaines, le smile sur le court terme se renforce.
→ Les volatilités ATMF (lorsque le prix d'exercice est au niveau du contrat future) sont globalement croissantes avec la maturité.


Cours des Devises : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des skews de volatilité sur le CAC 40 : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Les warrants : une première approche
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les warrants : une première approche
Les warrants sont des options émises par des entreprises et animées par des banques uniquement.
Le modèle trinomial : version détaillée - On price !
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle trinomial : version détaillée - On price !
"Pricer" une option de type européen en utilisant le modèle trinomial est très simple à l'aide d'une feuille de calculs
Fcetrader - Strategies Options sur le Crude 01-01-2012
- Les Stratégies Options sur Matières Premières -
Fcetrader - Strategies Options sur le Crude 01-01-2012
Trading du Crude Oil par le biais des options
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge
Un début d'année qui donne des idées sur la volatilité
Strategie Options sur Devises - USDJPY
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY
Départ sur un diagonal spread sur USDJPY
Don't Trade Options Blind - Know Your Implied Volatility
- Webinaires sur l'utilisation des options En diff -
Don't Trade Options Blind - Know Your Implied Volatility
Don't Trade Options Blind - Know Your Implied Volatility