logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Volatilités implicites sur le CAC 40 au 01-03-2013 
Volatilités implicites sur le CAC 40 au 01-03-2013

Volatilités implicites sur le CAC 40 au 01-03-2013

Publié le 01 Mars 2013 par Fabien
icone rss


Les marchés dérivés agissent en interaction avec les marchés de leurs sous-jacents. Si bien que la connaissance de ce qu'il se passe sur les marchés d'options peut être extrêmement importante pour les traders directionnels. Sur un indice comme le CAC 40, une large part des positions qui impactent les cours sont issues d'une manière ou d'une autre de ce que font les opérateurs qui vont trader les options.

Si on représente graphiquement les prix des options exprimés en terme de volatilité implicite, on obtient une surface de volatilité des options du CAC 40 : au 01-03-2013 ( cliquez sur le lien pour l'image).

Matrice Numérique de la surface de volatilité des options du CAC 40 : au 01-03-2013 ( cliquez sur le lien pour l'image).



Les skews :

→ Les skews s’aplatissent pour les échéances lointaines, le smile sur le court terme se renforce.
→ Les volatilités ATMF (lorsque le prix d'exercice est au niveau du contrat future) sont globalement croissantes avec la maturité.


Cours des Devises : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des skews de volatilité sur le CAC 40 : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 4 )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 4 )
Petite amélioration du P&L.
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Les Options -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Le modèle trinomial : - American Style -
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle trinomial : - American Style -
L'évaluation des options de type américain, exerçables chaque jour jusqu'à l'échéance, est directe moyennant l'ajout d'une simple contrainte supplémentaire.
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 7)
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 7)
Baisse marquée sur le CAC 40, et pourtant la volatilité continue à baisser sur notre Ratio backspread.
Les Warrants pour les Nuls
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les Warrants pour les Nuls
Les warrants en version simplifiée.
One to one-conseil en strategie
- Conseils en stratégies et pricing -
One to one-conseil en strategie
Le "One to One" est un cours personnalisé face à face ou à distance par Skype, Netviewer ou téléphone.