logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smiles de Volatilité Implicite EURUSD 27-02-2013 
Smiles de Volatilité Implicite EURUSD 27-02-2013

Smiles de Volatilité Implicite EURUSD 27-02-2013

Publié le 27 Février 2013 par Fabien
icone rss


En reprenant les prix des options sur l'EURUSD par delta et par échéance, on peut simplement isoler les niveaux de "cherté relative" des options. Cela se traduit au travers des volatilités implicites des options.
L'information contenue dans les cours des options élargit le spectre des motivations possibles des intervenants et permet d'en privilégier quelques unes.


Smile de volatilité par delta sur l'eurodollar : ( cliquez ici pour l'image ).
On en parle sur le forum ici

Mots clés :delta, volatilités implicites


Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des smiles de volatilité sur l'EUR USD : - Cliquez ici -





D'autres Fiches
Le straddle : Le Vega υ
- Stratégies Options Fondamentales -
Le straddle : Le Vega υ
Le straddle est une stratégie dont la finalité est étroitement liée à la volatilité.
Vega υ : une première approche
- ABC des Options -
Vega υ : une première approche
Le modèle de Black & Scholes part du principe que la volatilité est constante. La réalité est souvent différente.
Call-Put Symétrie #3
- Relations entre Sensibilités des Options -
Call-Put Symétrie #3
Les relations entre calls et puts permettent d'anticiper leurs valeurs à partir de simples cotations
Le Modèle Binomial : sous VBA
- Modèles d'évaluation d'options -
Le Modèle Binomial : sous VBA
Arbre Binomial Excel - Les modèles "numériques" se programment très facilement à l'aide d'un tableur type Excel, sous VBA (Visual Basic Applications)
Calcul du VIX
- ABC des Options -
Calcul du VIX
Comment est calculé le VIX ?
Bilan Stratégie Put Butterfly Spread OTM €/USD 18/10/11-29/12/11
- Les Stratégies Options sur Forex -
Bilan Stratégie Put Butterfly Spread OTM €/USD 18/10/11-29/12/11
Résumé et bilan de la Stratégie Put butterfly spread OTM €/USD + 1350 $