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VIX et Structure par Terme des Indices de Volatilité sur le SP500 26-02-2013

VIX et Structure par Terme des Indices de Volatilité sur le SP500 26-02-2013

Publié le 26 Février 2013 par Morgane Tramasaygues
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Ça a bien bougé sur le VIX qui vaut 18.99 (12.89 la semaine dernière) pour un SP500 à 1497.85 (1519.79).
S'il y a bien un indice dont tout le monde parle sans vraiment le connaitre, c'est bien le VIX. L'indice de Volatilité fourni par le CBOE se propose d'être un indicateur de volatilité basé sur les prix des options côtées sur le S&P500.

Tous les traders qui souhaitent utiliser le VIX dans leur trading devraient se poser la question : Comment se calcule le VIX afin de savoir par la suite ce qu'il montre et ce qu'il ne montre pas.



■ Le VIX
Le VIX est riche d'informations sur la manière dont les opérateurs perçoivent le marché du Standard & Poor's 500, principal indice large de la bourse américaine.
En effet, les prix de options tiennent compte des possibles décalages de l'indice à travers la volatilité incluse dans leurs évaluations, les volatilités implicites des options sur le S&P500.

Sur 1 an on a pour le VIX : ( cliquez ici pour le Graphe du VIX )



■ Structure par Terme :
L'analyse de la structure par terme des indices de volatilité (lire variance) est encore plus riche que le seul VIX. Elle permet de saisir la volatilité (variance) anticipée (en tout cas négociée) par le marché en fonction d'un horizon de temps. ( cliquez ici pour la structure par terme des indices de volatilité sur le SP500).

La structure par terme montre une convexité et un point d'inflexion sur juin.




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■ Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
■ Historique des graphes du VIX : - Cliquez ici -




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