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Volatilités implicites sur le CAC 40 au 23-02-2013

Volatilités implicites sur le CAC 40 au 23-02-2013

Publié le 23 Février 2013 par Morgane Tramasaygues
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Les marchés dérivés agissent en interaction avec les marchés de leurs sous-jacents. Si bien que la connaissance de ce qu'il se passe sur les marchés d'options peut être extrêmement importante pour les traders directionnels. Sur un indice comme le CAC 40, une large part des positions qui impactent les cours sont issues d'une manière ou d'une autre de ce que font les opérateurs qui vont trader les options.

Si on représente graphiquement les prix des options exprimés en terme de volatilité implicite, on obtient une surface de volatilité des options du CAC 40 : au 23-02-2013 ( cliquez sur le lien pour l'image).

Matrice Numérique de la surface de volatilité des options du CAC 40 : au 23-02-2013 ( cliquez sur le lien pour l'image).



Les skews :

→ Les skews s’aplatissent pour les échéances lointaines, le smile sur le court terme se renforce.
→ Les volatilités ATMF (lorsque le prix d'exercice est au niveau du contrat future) sont globalement croissantes avec la maturité.


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Historique des skews de volatilité sur le CAC 40 : - Cliquez ici -




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