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Volatilités implicites des options sur USDCAD le 19-02-2013

Volatilités implicites des options sur USDCAD le 19-02-2013

Publié le 19 Février 2013 par Morgane Tramasaygues
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On est à 1.011 sur l'USDCAD. Les niveaux de volatilité implicite restent très bas ce qui permet de trader les options sur devises à moindres coûts.

La connaissance de l'historique du cours d'une parité n'est pas toujours suffisant pour pouvoir fonder une analyse ni une stratégie. La connaissance du smile de volatilité des options sur le USDCAD par exemple, peut compléter la manière dont on est susceptible d'appréhender ce pair, en incorporant les informations issues des traders options.

En effet, les prix de options tiennent compte des possibles décalages des pairs au travers de la volatilité incluse dans leurs prix.
En analysant les volatilités implicites des options sur le USD/CAD par prix d'exercice et par échéance, on peut voir qu'elles sont toutes croissantes avec la hausse du pair. Les risques identifiés par les opérateurs se situent donc sur l'upside de l'USD / CAD. Sur les skews par échéance sur 30, 60 et 90 jours, on a : ( cliquez ici pour l'image ).






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Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des smiles de volatilité sur l'USDCAD : - Cliquez ici -




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