logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Volatilités implicites des options sur USDCAD le 19-02-2013 
Volatilités implicites des options sur USDCAD le 19-02-2013

Volatilités implicites des options sur USDCAD le 19-02-2013

Publié le 19 Février 2013 par Morgane Tramasaygues
icone rss


On est à 1.011 sur l'USDCAD. Les niveaux de volatilité implicite restent très bas ce qui permet de trader les options sur devises à moindres coûts.

La connaissance de l'historique du cours d'une parité n'est pas toujours suffisant pour pouvoir fonder une analyse ni une stratégie. La connaissance du smile de volatilité des options sur le USDCAD par exemple, peut compléter la manière dont on est susceptible d'appréhender ce pair, en incorporant les informations issues des traders options.

En effet, les prix de options tiennent compte des possibles décalages des pairs au travers de la volatilité incluse dans leurs prix.
En analysant les volatilités implicites des options sur le USD/CAD par prix d'exercice et par échéance, on peut voir qu'elles sont toutes croissantes avec la hausse du pair. Les risques identifiés par les opérateurs se situent donc sur l'upside de l'USD / CAD. Sur les skews par échéance sur 30, 60 et 90 jours, on a : ( cliquez ici pour l'image ).






Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS - Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des smiles de volatilité sur l'USDCAD : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Comment construire un put synthétique ?
- Stratégies Options Fondamentales -
Comment construire un put synthétique ?
Le put synthétique est une stratégie de trading très utilisée
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Forum Trading -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Les warrants : une première approche
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les warrants : une première approche
Les warrants sont des options émises par des entreprises et animées par des banques uniquement.
Les lettres des échéances des contrats futures
- ABC des Options -
Les lettres des échéances des contrats futures
Chaque échéance des contrats futures a une lettre bien définie
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
- Brokers Options -
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
Le bien être des spreads vis à vis des shorts put.
Risk reward - Partie I
- ABC des Options -
Risk reward - Partie I
Les idées "fausses" des risk rewards