| |||||
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
> Accueil
> Volatilités implicites des options sur USDCAD le 19-02-2013
 Volatilités implicites des options sur USDCAD le 19-02-2013Publié le 19 Février 2013 par Morgane Tramasaygues
On est à 1.011 sur l'USDCAD. Les niveaux de volatilité implicite restent très bas ce qui permet de trader les options sur devises à moindres coûts.
La connaissance de l'historique du cours d'une parité n'est pas toujours suffisant pour pouvoir fonder une analyse ni une stratégie. La connaissance du smile de volatilité des options sur le USDCAD par exemple, peut compléter la manière dont on est susceptible d'appréhender ce pair, en incorporant les informations issues des traders options. En effet, les prix de options tiennent compte des possibles décalages des pairs au travers de la volatilité incluse dans leurs prix. En analysant les volatilités implicites des options sur le USD/CAD par prix d'exercice et par échéance, on peut voir qu'elles sont toutes croissantes avec la hausse du pair. Les risques identifiés par les opérateurs se situent donc sur l'upside de l'USD / CAD. Sur les skews par échéance sur 30, 60 et 90 jours, on a : ( cliquez ici pour l'image ).
|
D'autres Fiches
- Les Stratégies Options sur Forex -
Eur/USD: Suivi put spread (1)
Une autre direction prise par l' Euro-Dollar finalement cette semaine, après que le vertical put spread ait été bien orienté
- Les Stratégies Options sur Forex -
Echéances des Options et contrats Futures sur EURUSD - CME
Spécificités des contrats Futures et des options EURUSD sur le CME
- Modèles d'évaluation d'options -
Le Modèle Binomial : sous VBA
Arbre Binomial Excel - Les modèles "numériques" se programment très facilement à l'aide d'un tableur type Excel, sous VBA (Visual Basic Applications)
- Compte Shop -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
- Mes Achats -
Option Pricing - Black Scholes en Python
La programmation du modèle Black Scholes en Python est très facile
- Forum Trading -
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
Le bien être des spreads vis à vis des shorts put.
|
Strategies-Options.com - © 2009 - 2020 Tous Droits réservés
|
|
|
|
|
|
|
|
| www.strategies-options.com est un site d'éducation et de formation sur les marchés dérivés, en particulier les options, les options binaires, les warrants, les turbo warrants et les certificats.
Même si nous faisons notre maximum pour produire du contenu de qualité, nous vous remercions de nous contacter si vous remarquiez une erreur afin que nous puissions la corriger le plus rapidement possible. Les stratégies présentées ne sont en aucun cas des conseils en investissements, mais elles servent à illustrer notre propos dans un but strictement éducatif. Elles sont basées sur notre expérience de ces marchés. Vous êtes responsables de l'utilisation de ces stratégies dans l''éventualité où vous souhaiteriez les reproduire. Il reste strictement interdit de diffuser, reproduire ou publier de quelque manière que ce soit tout ou partie du contenu du site www.strategies-options.com, sous quelque forme rédactionnelle, graphique ou d'image, que ce soit, sans notre consentement. |
 |