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Smiles de Volatilité Implicite EURUSD 13-02-2013

Smiles de Volatilité Implicite EURUSD 13-02-2013

Publié le 13 Février 2013 par Morgane Tramasaygues
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En reprenant les prix des options sur l'EUR / USD par prix d'exercice et par échéance, on peut simplement isoler les niveaux de "cherté relative" des options. Cela se traduit au travers des volatilités implicites des options.
L'information contenue dans les cours des options élargit le spectre des motivations possibles des intervenants et permet d'en privilégier quelques unes.


Volatilité ATM, Delta 25/-25 et Forward Volatility : ( cliquez ici pour l'image ).


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Historique des smiles de volatilité sur l'EUR USD : - Cliquez ici -





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