logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smiles des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 11-02-2013 
Smiles des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 11-02-2013

Smiles des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 11-02-2013

Publié le 11 Février 2013 par Fabien
icone rss


L'usdjpy cote 93.25 avec une forte hausse de toutes les volatilités implicites des options, quelque soient les échéances.
En étudiant la manière dont varient les volatilités implicites des options USDJPY, on peut identifier le niveau de crainte ou d'incertitude des opérateurs sur ce marché.

Sur les skews 30, 60 et 90 jours, on a : (cliquez ici pour l'image).


Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des skews de volatilité sur l'USDJPY : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Mr.
- Mes Achats -
Mr.
Mr.
Mr.
- Livres en Anglais -
Mr.
Mr.
Mr.
- Contact -
Mr.
Mr.
Mr.
- Apprendre -
Mr.
Mr.
Mr.
- Strategies -
Mr.
Mr.
Mr.
- Pricer Online 4 options -
Mr.
Mr.