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Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 05-02-2013

Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 05-02-2013

Publié le 05 Février 2013 par Fabien
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Le future sur l'échéance Mars vaut 96.17. La connaissance des informations contenues dans les prix des options peut éclairer le trader directionnel autant que le trader options dans le sens où les intervenants sur ces produits ont des positions qui impactent le sous-jacent directement.
Si on prend les cotations fournies par le Chicago Mercantile Exchange (CME), on peut en extraire les volatilités implicites des options sur le Crude Oil et les représenter en fonction des prix d'exercice. On aboutit à la notion de skews de volatilités et de smiles de volatilités.

Smile de volatilité : (cliquez ici pour l'image)
Echéances des options et contrats à terme sur le Crude Oil (CL) pour 2013 - Cliquez ici



Selon crudeoiltrader
March crude oil closed lower on Monday and below the 10 day moving average crossing at 96.69 signaling that a short term top might be in or is near. The low range close sets the stage for a steady to lower opening when Tuesday's night session begins.
Stochastics and the RSI are overbought and are turning neutral to bearish hinting that additional weakness is possible near term.
Closes below the 20 day moving average crossing at 95.41 would confirm that a short term top has been posted. If March extends the rally off December's low, the 87% retracement level of the September-November decline crossing at 99.78 is the next upside target.
First resistance is last Wednesday's high crossing at 98.24. Second resistance is the 87% retracement level of the September-November crossing at 99.78. First support is the 20 day moving average crossing at 95.55. Second support is the reaction low crossing at 94.95.




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Historique des smiles de volatilité sur le Crude Oil : - Cliquez ici -




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