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 Smiles de Volatilité Implicite sur le DJ Euro Stoxx 50 au 30-01-2013Publié le 30 Janvier 2013 par Fabien
Les cours des options procurent de l'information qui permet une analyse plus fine de la manière dont les traders s'attendent à avoir à négocier l'indice paneuropéen.
En reprenant les prix des options cotées sur l'EUREX par prix d'exercice et par échéance, on peut simplement isoler les niveaux de cherté relative des options. C'est ce qu'on appelle les volatilités implicites des options. ■ Pour les smiles de volatilité implicite sur le DJ EURO STOXX 50, pour les échéances de Février Mars, Avril Juin et Septembre 2013 avec un future Feb 13 à 2750 on a :( cliquez ici pour l'image ). ▪ Comme pour la plupart des indices boursiers, la pente est largement dominée sur les puts "out of the money", exprimant un risque systématique à la baisse sur l'indice, les calls ne les rejoignent que sur des échéances très courtes. ▪ La volatilité implicite des options semble être croissante ATMF
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