logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smiles de Volatilité Implicite sur le DJ Euro Stoxx 50 au 30-01-2013 
Smiles de Volatilité Implicite sur le DJ Euro Stoxx 50 au 30-01-2013

Smiles de Volatilité Implicite sur le DJ Euro Stoxx 50 au 30-01-2013

Publié le 30 Janvier 2013 par Fabien
icone rss


Les cours des options procurent de l'information qui permet une analyse plus fine de la manière dont les traders s'attendent à avoir à négocier l'indice paneuropéen.

En reprenant les prix des options cotées sur l'EUREX par prix d'exercice et par échéance, on peut simplement isoler les niveaux de cherté relative des options. C'est ce qu'on appelle les volatilités implicites des options.


Pour les smiles de volatilité implicite sur le DJ EURO STOXX 50, pour les échéances de Février Mars, Avril Juin et Septembre 2013 avec un future Feb 13 à 2750 on a :( cliquez ici pour l'image ).



▪ Comme pour la plupart des indices boursiers, la pente est largement dominée sur les puts "out of the money", exprimant un risque systématique à la baisse sur l'indice, les calls ne les rejoignent que sur des échéances très courtes.

▪ La volatilité implicite des options semble être croissante ATMF


Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS - Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des surfaces de volatilité sur le DJ Euro Stoxx 50 : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 5)
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 5)
Pas le temps pour la baisse cette semaine. Et la volatilité nous joue des tours sur notre Ratio Backspread.
Don't Trade Options Blind - Know Your Implied Volatility
- Webinaires sur l'utilisation des options En diff -
Don't Trade Options Blind - Know Your Implied Volatility
Don't Trade Options Blind - Know Your Implied Volatility
Les Stability Warrants pour les Nuls
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les Stability Warrants pour les Nuls
Débuter avec les stability warrants
Le call spread : le Vega
- Stratégies Options Fondamentales -
Le call spread : le Vega
Comment impactent les variations de la volatilité implicite sur la valeur du call spread
Les Warrants pour les Nuls
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les Warrants pour les Nuls
Les warrants en version simplifiée.
Le straddle : Le gamma Г
- Stratégies Options Fondamentales -
Le straddle : Le gamma Г
Le straddle est une des stratégies les plus simples et les plus communes pour le "gamma scalping". Voilà pourquoi....