logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smiles de Volatilité des options sur USDCAD le 28-01-2013 
Smiles de Volatilité des options sur USDCAD le 28-01-2013

Smiles de Volatilité des options sur USDCAD le 28-01-2013

Publié le 28 Janvier 2013 par Fabien
icone rss


On est à 1.0065 sur l'USDCAD en baisse par rapport à la semaine dernière (0.9842). On retrouve cette variation sur les marchés où l'on peut trader les options sur devises.

La connaissance de l'historique du cours d'une parité n'est pas toujours suffisant pour pouvoir fonder une analyse ni une stratégie. La connaissance du smile de volatilité des options sur le USDCAD par exemple, peut compléter la manière dont on est susceptible d'appréhender ce pair, en incorporant les informations issues des traders options.

En effet, les prix de options tiennent compte des possibles décalages des pairs au travers de la volatilité incluse dans leurs prix.
En analysant les volatilités implicites des options sur le USD/CAD par prix d'exercice et par échéance, on peut voir qu'elles sont toutes croissantes avec la hausse du pair. Les risques identifiés par les opérateurs se situent donc sur l'upside de l'USD / CAD. Sur les skews par échéance sur 30, 60 et 90 jours, on a : ( cliquez ici pour l'image ).






Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS - Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des smiles de volatilité sur l'USDCAD : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Les grecs : une première approche
- ABC des Options -
Les grecs : une première approche
Les paramètres (strike, dividende, taux d'intérêt sans risque, volatilité) et variables (sous-jacent et temps) qui constituent la valeur d'une option ne l'impactent pas dans les mêmes proportions.
European Reverse Knock Out Option Replication
- Stratégies Options Avancées -
European Reverse Knock Out Option Replication
Les options à barrière sont peu nombreuses à être disponibles sur les marchés réglementés. Il est parfois judicieux de pouvoir les répliquer et parfois même, les améliorer.
Theta θ: une première approche
- ABC des Options -
Theta θ: une première approche
Le thêta θ correspond à l'érosion de la valeur d'une option due au passage du temps.
Eur/USD: Suivi put spread (2)
- Les Stratégies Options sur Forex -
Eur/USD: Suivi put spread (2)
Le put spread sur EURUSD a trouvé un niveau de butée sur 1.3340, pour le moment.
Les turbo warrants pour les Nuls
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les turbo warrants pour les Nuls
Les turbo warrants expliqués aux débutants