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Smiles des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 21-01-2013

Smiles des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 21-01-2013

Publié le 21 Janvier 2013 par Fabien
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Maintenant 90.25 et voilà un mouvement qui en aura surpris plus d'un sur l'usdjpy. Rien ne pouvait laisser présager le choix d'une direction aussi ferme et l'apport d'informations provenant des marchés d'options va nous permettre d'y voir plus clair.
En étudiant la manière dont varient les volatilités implicites des options USDJPY, on peut identifier le niveau de crainte ou d'incertitude des opérateurs sur ce marché.

Sur les skews 30, 60 et 90 jours, on a : (cliquez ici pour l'image).


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Historique des skews de volatilité sur l'USDJPY : - Cliquez ici -




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