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Smiles de Volatilité Implicite et cotations sur l'EURUSD le 11-01-2013

Smiles de Volatilité Implicite et cotations sur l'EURUSD le 11-01-2013

Publié le 11 Janvier 2013 par Fabien
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On cote 1.3255 sur l'EURUSD. L'étude du smile de volatilité des options sur l' Eurodollar devient un élément incontournable au trader sur le spot ou sur les contrats à terme EURUSD.
En reprenant les prix des options sur l'EUR / USD par prix d'exercice et par échéance, on peut simplement isoler les niveaux de "cherté relative" des options. Cela se traduit au travers des volatilités implicites des options.
L'information contenue dans les cours des options élargit le spectre des motivations possibles des intervenants et permet d'en privilégier quelques unes.



Sur les skews par échéance, on a : ( cliquez ici pour l'image ).


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Historique des smiles de volatilité sur l'EUR USD : - Cliquez ici -





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