logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smiles des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 04-01-2013 
Smiles des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 04-01-2013

Smiles des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 04-01-2013

Publié le 04 Janvier 2013 par Fabien
icone rss


87.70, la hausse continue sur l'usdjpy. En étudiant la manière dont varient les volatilités implicites des options USDJPY, on peut identifier le niveau de crainte ou d'incertitude des opérateurs sur ce marché.

Sur les skews 30, 60 et 90 jours, on a : (cliquez ici pour l'image).


Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des skews de volatilité sur l'USDJPY : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
La volatilité : On price !
- ABC des Options -
La volatilité : On price !
Le meilleur moyen de comprendre comment les traders calculent la volatilité d'un actif, c'est de le faire.
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 6)
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 6)
Et la hausse continue sur le CAC 40, et la volatilité continue à baisser sur notre Ratio.
Le call spread : une première approche
- Stratégies Options Fondamentales -
Le call spread : une première approche
Le call spread est une stratégie simple qui combine l'achat et la vente de deux calls.
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Livres en Anglais -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Partenaires -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Delta Hedging : une première approche
- Hedging -
Delta Hedging : une première approche
Le prix d'une option varie en fonction du prix du sous-jacent. Se couvrir contre le risque de variation du sous-jacent, c'est limiter son exposition vis à vis de cette corrélation.