logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smiles des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 04-01-2013 
Smiles des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 04-01-2013

Smiles des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 04-01-2013

Publié le 04 Janvier 2013 par Fabien
icone rss


87.70, la hausse continue sur l'usdjpy. En étudiant la manière dont varient les volatilités implicites des options USDJPY, on peut identifier le niveau de crainte ou d'incertitude des opérateurs sur ce marché.

Sur les skews 30, 60 et 90 jours, on a : (cliquez ici pour l'image).


Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des skews de volatilité sur l'USDJPY : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
- Les Options -
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
Le bien être des spreads vis à vis des shorts put.
Interprétation de N(d2) dans le modèle de Black-Scholes
- Modèles d'évaluation d'options -
Interprétation de N(d2) dans le modèle de Black-Scholes
Que signifie N(d2) dans le modèle Black & Scholes
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 8 )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 8 )
On ajuste !
Le VIX - Indice de Volatilité
- ABC des Options -
Le VIX - Indice de Volatilité
On en attend parler partout, alors : qu'est ce que le VIX ?
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
- Contact -
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
Le bien être des spreads vis à vis des shorts put.
Iron Condor
- Stratégies Options Avancées -
Iron Condor
Les Iron Condors sont probablement les stratégies options les plus utilisées par les traders options. Performance possible et risque connus, et surtout limités.