logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smiles des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 04-01-2013 
Smiles des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 04-01-2013

Smiles des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 04-01-2013

Publié le 04 Janvier 2013 par Fabien
icone rss


87.70, la hausse continue sur l'usdjpy. En étudiant la manière dont varient les volatilités implicites des options USDJPY, on peut identifier le niveau de crainte ou d'incertitude des opérateurs sur ce marché.

Sur les skews 30, 60 et 90 jours, on a : (cliquez ici pour l'image).


Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des skews de volatilité sur l'USDJPY : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Eur/USD: Suivi put spread (4)
- Les Stratégies Options sur Forex -
Eur/USD: Suivi put spread (4)
L'Eurodollar avait d'abord fléchi légèrement sous 1.30, ce qui avait valorisé le put spread
Les Warrants pour les Nuls
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les Warrants pour les Nuls
Les warrants en version simplifiée.
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
- Contact -
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
Le bien être des spreads vis à vis des shorts put.
Iron Condor
- Stratégies Options Avancées -
Iron Condor
Les Iron Condors sont probablement les stratégies options les plus utilisées par les traders options. Performance possible et risque connus, et surtout limités.
At The Money Forward Relationships 2
- Relations entre Sensibilités des Options -
At The Money Forward Relationships 2
On poursuit l'étude des relations pour les options qui apparaissent lorsque l'on se situe "ATMF"
Theta θ: une première approche
- ABC des Options -
Theta θ: une première approche
Le thêta θ correspond à l'érosion de la valeur d'une option due au passage du temps.