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Smiles de Volatilité Implicite et cotations sur l'USDJPY le 04-01-2012

Smiles de Volatilité Implicite et cotations sur l'USDJPY le 04-01-2012

Publié le 04 Janvier 2012 par Fabien
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87.70 sur l'usdjpy et rien n'arrête la hausse. En étudiant la manière dont varient les volatilités implicites des options USDJPY, on peut identifier le niveau de crainte ou d'incertitude des opérateurs sur ce marché.

Sur les skews 30, 60 et 90 jours, on a : (cliquez ici pour l'image).

Tassement de la volatilité à 60 jours par rapport à celles de 30 et 90.


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