logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Indice VIX et Structure par Terme des Indices de Volatilité sur le SP500 03-01-2013 
Indice VIX et Structure par Terme des Indices de Volatilité sur le SP500 03-01-2013

Indice VIX et Structure par Terme des Indices de Volatilité sur le SP500 03-01-2013

Publié le 03 Janvier 2013 par Morgane Tramasaygues
icone rss


Soudain...tout est calme... On est à 14.68 (19.48 la semaine dernière) sur le VIX pour un SP500 à 1462.42 (1419.83). On semble commencer cette nouvelle année avec une étonnante sérénité.
S'il y a bien un indice dont tout le monde parle sans vraiment le connaitre, c'est bien le VIX. L'indice de Volatilité fourni par le CBOE se propose d'être un indicateur de volatilité basé sur les prix des options côtées sur le S&P500.

Tous les traders qui souhaitent utiliser le VIX dans leur trading devraient se poser la question : Comment se calcule le VIX afin de savoir par la suite ce qu'il montre et ce qu'il ne montre pas.



■ Le VIX
Le VIX est riche d'informations sur la manière dont les opérateurs perçoivent le marché du Standard & Poor's 500, principal indice large de la bourse américaine.
( cliquez ici pour le Graphe du VIX )
En effet, les prix de options tiennent compte des possibles décalages de l'indice à travers la volatilité incluse dans leurs évaluations, les volatilités implicites des options sur le S&P500.



■ Structure par Terme :
L'analyse de la structure par terme des indices de volatilité (lire variance) est encore plus riche que le seul VIX. Elle permet de saisir la volatilité (variance) anticipée (en tout cas négociée) par le marché en fonction d'un horizon de temps. ( cliquez ici pour l'image).




■ Cours des Devises : - Cliquez ici -
■ Calendrier Economique : - Cliquez ici -
■ Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
■ Historique des graphes du VIX : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Gamma hedging : illustration
- Hedging -
Gamma hedging : illustration
Afin de bien saisir la modification des perspectives inhérentes au gamma-hedge, "une image vaut mille mots"
Le calendar spread : une première approche
- Stratégies Options Avancées -
Le calendar spread : une première approche
Une des stratégies les plus intéressantes avec les options classiques...
Calcul du VIX
- ABC des Options -
Calcul du VIX
Comment est calculé le VIX ?
Le VIX - Indice de Volatilité
- ABC des Options -
Le VIX - Indice de Volatilité
On en attend parler partout, alors : qu'est ce que le VIX ?
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 9 )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 9 )
Ça remonte côté P&L
Option Pricing - Black Scholes en Python
- Forum Trading -
Option Pricing - Black Scholes en Python
La programmation du modèle Black Scholes en Python est très facile