logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smiles de Volatilité des options sur USDCAD le 13-01-2013 
Smiles de Volatilité des options sur USDCAD le 13-01-2013

Smiles de Volatilité des options sur USDCAD le 13-01-2013

Publié le 13 Janvier 2013 par Fabien
icone rss


On est à 0.9842 sur l'USDCAD en baisse par rapport à la semaine dernière 0.9970. On retrouve cette variation sur les marchés où l'on peut trader les options sur devises.

La connaissance de l'historique du cours d'une parité n'est pas toujours suffisant pour pouvoir fonder une analyse ni une stratégie. La connaissance du smile de volatilité des options sur le USDCAD par exemple, peut compléter la manière dont on est susceptible d'appréhender ce pair, en incorporant les informations issues des traders options.

En effet, les prix de options tiennent compte des possibles décalages des pairs au travers de la volatilité incluse dans leurs prix.
En analysant les volatilités implicites des options sur le USD/CAD par prix d'exercice et par échéance, on peut voir qu'elles sont toutes croissantes avec la hausse du pair. Les risques identifiés par les opérateurs se situent donc sur l'upside de l'USD / CAD. Sur les skews par échéance sur 30, 60 et 90 jours, on a : ( cliquez ici pour l'image ).






Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS - Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des smiles de volatilité sur l'USDCAD : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Le modèle trinomial : une première approche
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle trinomial : une première approche
Les modèles numériques sont une famille. Cette fois le grand frère du modèle binomial : le modèle trinomial
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 3 )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 3 )
On redonne un peu de ce qu'on a pris la semaine dernière, pas de grand changement!
Montant à investir en trading - Critère de Kelly Part 1
- ABC des Options -
Montant à investir en trading - Critère de Kelly Part 1
Quelle part de son capital doit-on investir pour une allocation optimal ? Le "Kelly" propose une réponse.
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
CAC 40 - Volatilité Historique -
- ABC des Options -
CAC 40 - Volatilité Historique -
La volatilité historique du CAC 40, calculée par l'écart type, au 21 février 2017.
Les modèles : besoin d'un cadre pour évaluer les produits dérivés
- Modèles d'évaluation d'options -
Les modèles : besoin d'un cadre pour évaluer les produits dérivés
"Parce que la différence entre 5 et 6 peut être parfois sacrément importante" (Insp. Harry Callahan/ Dirty Harry)