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Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 28-12-2012

Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 28-12-2012

Publié le 30 Décembre 2012 par Morgane Tramasaygues
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Le CAC 40 clôturé l'année à 3620.25 sur le cash vendredi. Les marchés dérivés agissent en interaction avec les marchés de leurs sous-jacents. Si bien que la connaissance de ce qu'il se passe sur les marchés d'options peut être extrêmement importante pour les traders directionnels. Sur un indice comme le CAC 40, énormément de positions qui impactent les cours sont issues d'une manière ou d'une autre de ce qu'il s'est traité sur les options.

Si on représente graphiquement les prix des options exprimés en terme de volatilité implicite, on obtient une surface de volatilité des options du CAC 40 : au 28-12-2012 ( cliquez sur le lien pour l'image).

Matrice Numérique de la surface de volatilité des options du CAC 40 : au 28-12-2012 ( cliquez sur le lien pour l'image).



Les skews :

→ Les skews s’aplatissent pour les échéances lointaines, le smile sur le court terme se renforce.
→ Les volatilités ATMF (lorsque le prix d'exercice est au niveau du contrat future) sont globalement croissantes avec la maturité.


Cours des Devises : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des skews de volatilité sur le CAC 40 : - Cliquez ici -




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Bon ben ça sera du rouge finalement !