logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smiles de Volatilité Implicite et cotations sur l'EURUSD le 28-12-2012 
Smiles de Volatilité Implicite et cotations sur l'EURUSD le 28-12-2012

Smiles de Volatilité Implicite et cotations sur l'EURUSD le 28-12-2012

Publié le 29 Décembre 2012 par Fabien
icone rss


On cote 1.3220 sur l'EURUSD. L'étude du smile de volatilité des options sur l' Eurodollar devient un élément incontournable au trader sur le spot ou sur les contrats à terme EURUSD.
En reprenant les prix des options sur l'EUR / USD par prix d'exercice et par échéance, on peut simplement isoler les niveaux de "cherté relative" des options. Cela se traduit au travers des volatilités implicites des options.
L'information contenue dans les cours des options élargit le spectre des motivations possibles des intervenants et permet d'en privilégier quelques unes.



Sur les skews par échéance, on a : ( cliquez ici pour l'image ).


Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des smiles de volatilité sur l'EUR USD : - Cliquez ici -





D'autres Fiches
Crude Oil Options - 04-03-2012
- Les Stratégies Options sur Matières Premières -
Crude Oil Options - 04-03-2012
Gestion d'un portefeuille d'options sur futures crude oil.
Lexique de finance de marché
- ABC des Options -
Lexique de finance de marché
La finance de marché a son vocabulaire
Les turbo warrants pour les Nuls
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les turbo warrants pour les Nuls
Les turbo warrants expliqués aux débutants
Le calendar spread : le delta ∆
- Stratégies Options Avancées -
Le calendar spread : le delta ∆
Si le gain atteint son maximum au niveau du prix d'exercice, cela doit donc se traduire dans son delta ∆.
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 9
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 9
P&L + 1724 euros
Le strangle
- Stratégies Options Fondamentales -
Le strangle
Le strangle est une variante logique du straddle