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Smiles de Volatilité Implicite et cotations sur l'EURUSD le 28-12-2012

Smiles de Volatilité Implicite et cotations sur l'EURUSD le 28-12-2012

Publié le 29 Décembre 2012 par Fabien
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On cote 1.3220 sur l'EURUSD. L'étude du smile de volatilité des options sur l' Eurodollar devient un élément incontournable au trader sur le spot ou sur les contrats à terme EURUSD.
En reprenant les prix des options sur l'EUR / USD par prix d'exercice et par échéance, on peut simplement isoler les niveaux de "cherté relative" des options. Cela se traduit au travers des volatilités implicites des options.
L'information contenue dans les cours des options élargit le spectre des motivations possibles des intervenants et permet d'en privilégier quelques unes.



Sur les skews par échéance, on a : ( cliquez ici pour l'image ).


Cours des Devises : - Cliquez ici -
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Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des smiles de volatilité sur l'EUR USD : - Cliquez ici -





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