logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smiles des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 28-12-2012 
Smiles des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 28-12-2012

Smiles des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 28-12-2012

Publié le 29 Décembre 2012 par Morgane Tramasaygues
icone rss


On a bien progressé sur l'USDJPY, un plus haut à 86.64, on clôture à 85.93 yens pour 1 USD. En étudiant la manière dont varient les volatilités implicites des options USDJPY, on peut identifier le niveau de crainte ou d'incertitude des opérateurs sur ce marché.

Sur les skews 30, 60 et 90 jours, on a : (cliquez ici pour l'image).

Le point de croisement des smiles est autour du strike 82 (81). Au dessus les volatilités courtes sont plus basses. En dessous, les volatilités courts termes reprennent le dessus (sur-réaction du court terme en cas de rush).
Toutes les volatilités implicites ont globalement monté avec le mouvement sur le spot.

Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des skews de volatilité sur l'USDJPY : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Call-put parité : une relation typiquement européenne
- Relations entre Sensibilités des Options -
Call-put parité : une relation typiquement européenne
Calls et puts de type européen sont liés entre eux par une relation simple.
L'achat d'option d'achat - achat de call
- Stratégies Options Fondamentales -
L'achat d'option d'achat - achat de call
L'une des stratégies les plus fondamentales avec les options consiste en l'achat d'un call, une option d'achat.
Actualisation : un principe fondamental
- ABC des Options -
Actualisation : un principe fondamental
L'actualisation est un procédé qui permet de comparer les flux financiers.
Les options pour les Nuls
- ABC des Options -
Les options pour les Nuls
Le fonctionnement des options en version décodée.
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 4
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 4
+1 % cette semaine pour le CAC 40, notre risk reversal delta hedgé en profite un peu...
Les Taux Euribor
- ABC des Options -
Les Taux Euribor
Marché interbancaire de référence sur les taux