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Smiles des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 28-12-2012

Smiles des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 28-12-2012

Publié le 29 Décembre 2012 par Morgane Tramasaygues
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On a bien progressé sur l'USDJPY, un plus haut à 86.64, on clôture à 85.93 yens pour 1 USD. En étudiant la manière dont varient les volatilités implicites des options USDJPY, on peut identifier le niveau de crainte ou d'incertitude des opérateurs sur ce marché.

Sur les skews 30, 60 et 90 jours, on a : (cliquez ici pour l'image).

Le point de croisement des smiles est autour du strike 82 (81). Au dessus les volatilités courtes sont plus basses. En dessous, les volatilités courts termes reprennent le dessus (sur-réaction du court terme en cas de rush).
Toutes les volatilités implicites ont globalement monté avec le mouvement sur le spot.

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Historique des skews de volatilité sur l'USDJPY : - Cliquez ici -




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