logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Indice VIX et Structure par Terme des Indices de Volatilité sur le SP500 27-12-2012 
Indice VIX et Structure par Terme des Indices de Volatilité sur le SP500 27-12-2012

Indice VIX et Structure par Terme des Indices de Volatilité sur le SP500 27-12-2012

Publié le 27 Décembre 2012 par Fabien
icone rss


On est à 19.48 (16.56 la semaine dernière) sur le VIX pour un SP500 à 1419.83 (1419.45), soit une vrai hausse pour un même niveau d'indice.
Les gérants se couvrent.
S'il y a bien un indice dont tout le monde parle sans vraiment le connaitre, c'est bien le VIX. L'indice de Volatilité fourni par le CBOE se propose d'être un indicateur de volatilité basé sur les prix des options côtées sur le S&P500.

Tous les traders qui souhaitent utiliser le VIX dans leur trading devraient se poser la question : Comment se calcule le VIX afin de savoir par la suite ce qu'il montre et ce qu'il ne montre pas.



■ Le VIX
Le VIX est riche d'informations sur la manière dont les opérateurs perçoivent le marché du Standard & Poor's 500, principal indice large de la bourse américaine.
( cliquez ici pour le Graphe du VIX )
En effet, les prix de options tiennent compte des possibles décalages de l'indice à travers la volatilité incluse dans leurs évaluations, les volatilités implicites des options sur le S&P500.



■ Structure par Terme :
L'analyse de la structure par terme des indices de volatilité (lire variance) est encore plus riche que le seul VIX. Elle permet de saisir la volatilité (variance) anticipée (en tout cas négociée) par le marché en fonction d'un horizon de temps. ( cliquez ici pour l'image).




■ Cours des Devises : - Cliquez ici -
■ Calendrier Economique : - Cliquez ici -
■ Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
■ Historique des graphes du VIX : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Les Options -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Les turbos warrants : une première approche
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les turbos warrants : une première approche
Les turbos ont connu un rapide succès auprès des professionnels d’abord puis récemment vis à vis des particuliers, parce qu'ils semblent plus simples à comprendre que les options classiques, et qu'ils coûtent moins cher.
Bilan Strategie Ratio Backspread sur le CAC40 JUN12
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Bilan Strategie Ratio Backspread sur le CAC40 JUN12
Résumé et bilan de la stratégie de Ratio Backspread JUN12 sur le CAC40 + 1983 euros
Montant à investir en trading - Critère de Kelly Part 2
- ABC des Options -
Montant à investir en trading - Critère de Kelly Part 2
Optimiser ses investissements
Black & Scholes : une première approche
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes : une première approche
Le modèle de Black & Scholes (1973), parfois appelé Black Scholes Merton (BSM), est un modèle standard d’évaluation des options de type européen