logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 17-12-2012 
Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 17-12-2012

Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 17-12-2012

Publié le 17 Décembre 2012 par Morgane Tramasaygues
icone rss


Le CAC 40 avait clôturé à 3643.28 sur le cash vendredi. Les marchés dérivés agissent en interaction avec les marchés de leurs sous-jacents. Si bien que la connaissance de ce qu'il se passe sur les marchés d'options peut être extrêmement importante pour les traders directionnels. Sur un indice comme le CAC 40, énormément de positions qui impactent les cours sont issues d'une manière ou d'une autre de ce qu'il s'est traité sur les options.

Si on représente graphiquement les prix des options exprimés en terme de volatilité implicite, on obtient une surface de volatilité des options du CAC 40 : au 17-12-2012 ( cliquez sur le lien pour l'image).

Matrice Numérique de la surface de volatilité des options du CAC 40 : au 17-12-2012 ( cliquez sur le lien pour l'image).



Les skews :

→ Les skews s’aplatissent pour les échéances lointaines, le smile sur le court terme se renforce.
→ Les volatilités ATMF (lorsque le prix d'exercice est au niveau du contrat future) sont globalement croissantes avec la maturité.


Cours des Devises : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des skews de volatilité sur le CAC 40 : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Le straddle
- Stratégies Options Fondamentales -
Le straddle
La hausse ? La baisse ? Et pourquoi pas les deux ? C'est ce que permet le straddle
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Compte Shop -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Call-put parité : taux et future
- Relations entre Sensibilités des Options -
Call-put parité : taux et future
Les valeurs des options et la maturité suffisent à retrouver le niveau du contrat future et le taux d'intérêt. Parfois on peut même trouver le taux de dividende ou de revenu.
Options Binaires : gammas des options binaires
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Options Binaires : gammas des options binaires
Les gammas des options binaires peuvent s'exprimer simplement en fonction des grecs des options classiques.
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 2
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 2
Avec un peu de retard...
Call-put parité : une relation typiquement européenne
- Relations entre Sensibilités des Options -
Call-put parité : une relation typiquement européenne
Calls et puts de type européen sont liés entre eux par une relation simple.