logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smiles des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 13-12-2012 
Smiles des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 13-12-2012

Smiles des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 13-12-2012

Publié le 13 Décembre 2012 par Morgane Tramasaygues
icone rss


On est à nouveau à 83.45 yens pour 1 USD. Les 84 sont à portée de main. En étudiant la manière dont varient les volatilités implicites des options USDJPY, on peut identifier le niveau de crainte ou d'incertitude des opérateurs sur ce marché.



Sur les skews 30, 60 et 90 jours, on a : (cliquez ici pour l'image).

Le point de croisement des smiles est autour du strike 81 (79). Au dessus les volatilités courtes sont plus basses. En dessous, les volatilités courts termes reprennent le dessus (sur-réaction du court terme en cas de rush).
Toutes les volatilités implicites ont globalement monté avec le mouvement sur le spot.

Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des skews de volatilité sur l'USDJPY : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Le modèle binomial : version détaillée
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle binomial : version détaillée
Le modèle binomial peut se présenter sous forme d'arbre. Il est alors beaucoup plus riche d'informations.
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 3
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 3
- 4 % cette semaine et notre risk reversal delta hedgé a subi moins les variations de l'indice CAC 40 que les décalages des volatilités implicites.
Le rhô ρ : une première approche
- ABC des Options -
Le rhô ρ : une première approche
Le rhô ρ est la sensibilité du prix d'une option à une variation du taux d'intérêt "sans risque".
Les Options Binaires : une première approche
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les Options Binaires : une première approche
Les options binaires sont des options qui procurent un gain fixe à l'échéance si elles terminent dans la monnaie.
Delta ∆ : une première approche
- ABC des Options -
Delta ∆ : une première approche
Différemment de l'actif financier sous-jacent, une option ne se valorise pas de manière constante. Elle possède une vitesse par rapport à lui et qui varie.
Call-Put Symétrie #2
- Relations entre Sensibilités des Options -
Call-Put Symétrie #2
Une évidence ATMF