logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smiles des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 13-12-2012 
Smiles des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 13-12-2012

Smiles des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 13-12-2012

Publié le 13 Décembre 2012 par Morgane Tramasaygues
icone rss


On est à nouveau à 83.45 yens pour 1 USD. Les 84 sont à portée de main. En étudiant la manière dont varient les volatilités implicites des options USDJPY, on peut identifier le niveau de crainte ou d'incertitude des opérateurs sur ce marché.



Sur les skews 30, 60 et 90 jours, on a : (cliquez ici pour l'image).

Le point de croisement des smiles est autour du strike 81 (79). Au dessus les volatilités courtes sont plus basses. En dessous, les volatilités courts termes reprennent le dessus (sur-réaction du court terme en cas de rush).
Toutes les volatilités implicites ont globalement monté avec le mouvement sur le spot.

Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des skews de volatilité sur l'USDJPY : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Le VIX - Indice de Volatilité
- ABC des Options -
Le VIX - Indice de Volatilité
On en attend parler partout, alors : qu'est ce que le VIX ?
Bilan Strategie Double Butterfly €/USD
- Les Stratégies Options sur Forex -
Bilan Strategie Double Butterfly €/USD
Résumé et bilan de la stratégie de double butterfly spread sur l'euro/usd
Delta ∆ : une première approche
- ABC des Options -
Delta ∆ : une première approche
Différemment de l'actif financier sous-jacent, une option ne se valorise pas de manière constante. Elle possède une vitesse par rapport à lui et qui varie.
Eur/USD: Suivi put spread (1)
- Les Stratégies Options sur Forex -
Eur/USD: Suivi put spread (1)
Une autre direction prise par l' Euro-Dollar finalement cette semaine, après que le vertical put spread ait été bien orienté
Les Options Binaires pour les Nuls
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les Options Binaires pour les Nuls
Les options binaires expliquées aux débutants. Apprendre les options binaires
Vega hedging: principes fondamentaux
- Hedging -
Vega hedging: principes fondamentaux
La volatilité implicite varie, cela induit un risque supplémentaire qu'il convient de couvrir.