logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 09-12-2012 
Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 09-12-2012

Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 09-12-2012

Publié le 09 Décembre 2012 par Morgane Tramasaygues
icone rss


3605.61 en clôture sur le cash pour le CAC 40. Les marchés dérivés agissent en interaction avec les marchés de leurs sous-jacents. Si bien que la connaissance de ce qu'il se passe sur les marchés d'options peut être extrêmement importante pour les traders directionnels. Sur un indice comme le CAC 40, énormément de positions qui impactent les cours sont issues d'une manière ou d'une autre de ce qu'il s'est traité sur les options.

Si on représente graphiquement les prix des options exprimés en terme de volatilité implicite, on obtient une surface de volatilité des options du CAC 40 : au 07-12-2012 ( cliquez sur le lien pour l'image).

Matrice Numérique de la surface de volatilité des options du CAC 40 : au 07-12-2012 ( cliquez sur le lien pour l'image).



Les skews :

→ Les skews s’aplatissent pour les échéances lointaines, le smile sur le court terme se renforce.
→ Les volatilités ATMF (lorsque le prix d'exercice est au niveau du contrat future) sont globalement croissantes avec la maturité.
→ Le smile sur l'échéance Dec 12 est formé.


Cours des Devises : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des skews de volatilité sur le CAC 40 : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Eur/USD : Suivi put spread (5)
- Les Stratégies Options sur Forex -
Eur/USD : Suivi put spread (5)
L'EURUSD recolle tranquillement vers 1.32, sans inquiétude.
Gamma hedging : illustration
- Hedging -
Gamma hedging : illustration
Afin de bien saisir la modification des perspectives inhérente au gamma-hedge, "une image vaut mille mots"
Les Options Binaires pour les Nuls
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les Options Binaires pour les Nuls
Les options binaires expliquées aux débutants. Apprendre les options binaires
At The Money Forward Relationships 1
- Relations entre Sensibilités des Options -
At The Money Forward Relationships 1
"A la monnaie forward" ATMF, c'est à dire lorsque le prix d'exercice est au niveau du contrat forward/future, quelques relations particulièrement intéressantes apparaissent pour les options.
Bilan Strategie Butterfly sur le CAC40 DEC09
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Bilan Strategie Butterfly sur le CAC40 DEC09
Résumé et bilan de la stratégie de Butterfly DEC09 sur le CAC40
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Livres en Anglais -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.