logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smiles des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 07-12-2012 
Smiles des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 07-12-2012

Smiles des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 07-12-2012

Publié le 07 Décembre 2012 par Morgane Tramasaygues
icone rss


On est à nouveau à 82.38 yens pour 1 USD. Après un petit rush sous 82, le pair revient sur ses récents plus hauts. En étudiant la manière dont varient les volatilités implicites des options USDJPY, on peut identifier le niveau de crainte ou d'incertitude des opérateurs sur ce marché.



Sur les skews 30, 60 et 90 jours, on a : (cliquez ici pour l'image).

Le point de croisement des smiles est autour du strike 79. Au dessus les volatilités courtes sont plus basses, synonyme de calme / non surprise. En dessous, les volatilités courts termes reprennent le dessus (sur réaction du court en cas de rush).

Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des skews de volatilité sur l'USDJPY : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Gestion du risque par le CME
- Conditions Generales de Ventes -
Gestion du risque par le CME
Transformation Call - Put Type Américain
- Relations entre Sensibilités des Options -
Transformation Call - Put Type Américain
Comment trouver la valeur d'un call de style américain ou européen à partir de celle d'un put européen ou américain, pour n'importe quel modèle
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Apprendre -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 11
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 11
P&L + 2658 euros
L'achat d'option d'achat - achat de call
- Stratégies Options Fondamentales -
L'achat d'option d'achat - achat de call
L'une des stratégies les plus fondamentales avec les options consiste en l'achat d'un call, une option d'achat.
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Pricer Online 4 options -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.