| |||||
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
> Accueil
> Smiles des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 07-12-2012
 Smiles des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 07-12-2012Publié le 07 Décembre 2012 par Morgane Tramasaygues
On est à nouveau à 82.38 yens pour 1 USD. Après un petit rush sous 82, le pair revient sur ses récents plus hauts. En étudiant la manière dont varient les volatilités implicites des options USDJPY, on peut identifier le niveau de crainte ou d'incertitude des opérateurs sur ce marché.
Sur les skews 30, 60 et 90 jours, on a : (cliquez ici pour l'image). Le point de croisement des smiles est autour du strike 79. Au dessus les volatilités courtes sont plus basses, synonyme de calme / non surprise. En dessous, les volatilités courts termes reprennent le dessus (sur réaction du court en cas de rush).
|
D'autres Fiches
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY
Départ sur un diagonal spread sur USDJPY
- ABC des Options -
Skew de Volatilité
La volatilité implicite issue de certains modèles n'est pas identique ni pour tous les prix d'exercice d'une même échéance, ni pour les autres échéances.
- Livres en Anglais -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
- Relations entre Sensibilités des Options -
At The Money Forward Relationships 3
Volatilité implicite At The Money Forward
- Relations entre Sensibilités des Options -
At The Money Forward Relationships 1
"A la monnaie forward" ATMF, c'est à dire lorsque le prix d'exercice est au niveau du contrat forward/future, quelques relations particulièrement intéressantes apparaissent pour les options.
|
Strategies-Options.com - © 2009 - 2017 Tous Droits réservés
|
|
|
|
|
|
|
|
| www.strategies-options.com est un site d'éducation et de formation sur les marchés dérivés, en particulier les options, les options binaires, les warrants, les turbo warrants et les certificats.
Même si nous faisons notre maximum pour produire du contenu de qualité, nous vous remercions de nous contacter si vous remarquiez une erreur afin que nous puissions la corriger le plus rapidement possible. Les stratégies présentées ne sont en aucun cas des conseils en investissements, mais elles servent à illustrer notre propos dans un but strictement éducatif. Elles sont basées sur notre expérience de ces marchés. Vous êtes responsables de l'utilisation de ces stratégies dans l''éventualité où vous souhaiteriez les reproduire. Il reste strictement interdit de diffuser, reproduire ou publier de quelque manière que ce soit tout ou partie du contenu du site www.strategies-options.com, sous quelque forme rédactionnelle, graphique ou d'image, que ce soit, sans notre consentement. |
 |