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Smiles des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 07-12-2012

Smiles des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 07-12-2012

Publié le 07 Décembre 2012 par Morgane Tramasaygues
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On est à nouveau à 82.38 yens pour 1 USD. Après un petit rush sous 82, le pair revient sur ses récents plus hauts. En étudiant la manière dont varient les volatilités implicites des options USDJPY, on peut identifier le niveau de crainte ou d'incertitude des opérateurs sur ce marché.



Sur les skews 30, 60 et 90 jours, on a : (cliquez ici pour l'image).

Le point de croisement des smiles est autour du strike 79. Au dessus les volatilités courtes sont plus basses, synonyme de calme / non surprise. En dessous, les volatilités courts termes reprennent le dessus (sur réaction du court en cas de rush).

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Historique des skews de volatilité sur l'USDJPY : - Cliquez ici -




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