logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 04-12-2012 
Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 04-12-2012

Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 04-12-2012

Publié le 04 Décembre 2012 par Morgane Tramasaygues
icone rss


Le future Janvier cote 89.09$. La connaissance des informations contenues dans les prix des options peut éclairer le trader directionnel autant que le trader options dans le sens où les intervenants sur ces produits ont des positions qui impactent le sous-jacent directement.
Si on prend les cotations fournies par le Chicago Mercantile Exchange (CME), on peut en extraire les volatilités implicites des options sur le Crude Oil et les représenter en fonction des prix d'exercice. On aboutit à la notion de skews de volatilités et de smiles de volatilités.


Smile de volatilité sur les 3 prochaines échéances d'options : (cliquez ici pour l'image)
Future89.0989.0989.09
Expiry12/14/1201/17/1302/15/13
Risk Reversal -25/+25 Delta- 2.83%- 8.28%- 12.26%
Butterfly -25/50/+25 Delta+ 1.19%+ 2.41%+ 3.10%


Analyse par les Risk Reversal RR +25/-25% Delta et les Butterflies -25/50/+25 Delta

Risk Reversal -25/+25 DeltaSpotMat 1Mat 2Mat 3
11/22/201287.35- 0.64%- 5.92%- 11.72%
11/14/201285.35- 7.58%- 9.50%- 13.18%
11/07/201285.65- 2.72%- 4.55%- 8.03%

Butterfly - 25 /50/ + 25 DeltaSpotMat 1Mat 2Mat 3
11/22/201287.35+ 0.99%+ 1.62%+ 3.02%
11/14/201285.35+ 1.76%+ 1.68%+ 2.61%
11/07/201285.65+1.58%+0.85%+1.52%


Cours des Devises : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des smiles de volatilité sur le Crude Oil : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Black & Scholes : le theta θ
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes : le theta θ
Le thêta θ dans le modèle de Black & Scholes est représenté par l'opposée de la dérivée partielle du prix de l'option par rapport au temps restant.
Ratio backspread sur le CAC 40 ( suivi 2 )
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Ratio backspread sur le CAC 40 ( suivi 2 )
Notre Ratio Backspread sur le CAC 40 échéance Juin 2012 subit la hausse du future et la baisse de la volatilité implicite
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 9
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 9
P&L + 1724 euros
Echéances des Options et contrats Futures sur le Crude Oil - WTI
- Les Stratégies Options sur Matières Premières -
Echéances des Options et contrats Futures sur le Crude Oil - WTI
Comment calculer les échéances des contrats futures et d' options sur le Crude Oil (CL). Mise à jour 2015
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Livres en Français -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Actualisation : un principe fondamental #2
- ABC des Options -
Actualisation : un principe fondamental #2
Les taux d'intérêt continus sont ceux qui sont utilisés pour l'évaluation des instruments dérivés.