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Smiles de Volatilité Implicite sur le DJ Euro Stoxx 50 au 28-11-2012

Smiles de Volatilité Implicite sur le DJ Euro Stoxx 50 au 28-11-2012

Publié le 28 Novembre 2012 par Fabien
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Les cours des options procurent de l'information qui permet une analyse plus fine de la manière dont les traders s'attendent à avoir à négocier l'indice paneuropéen.

En reprenant les prix des options cotées sur l'EUREX par prix d'exercice et par échéance, on peut simplement isoler les niveaux de cherté relative des options. C'est ce qu'on appelle les volatilités implicites des options.


Pour les smiles de volatilité implicite sur le DJ EURO STOXX 50, pour les échéances de Décembre 2012 à Juin 2013 avec un future DEC12 à 2540 on a :( cliquez ici pour l'image ).



▪ Comme pour la plupart des indices boursiers, la pente est largement dominée sur les puts "out of the money", exprimant un risque systématique à la baisse sur l'indice, les calls ne les rejoignent que sur des échéances très courtes.

▪ On respecte bien les hiérarchies ATM et OTM avec des volatilités croissantes avec leurs maturités.

▪ Dans la monnaie (strikes 2200) même si on retrouve DEC en volatilité la plus basse et Juin 13 en volatilité la plus haute, les autres maturités sont plus disparates.



Cours des Devises : - Cliquez ici -
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Historique des surfaces de volatilité sur le DJ Euro Stoxx 50 : - Cliquez ici -




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