logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smiles des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 26-11-2012 
Smiles des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 26-11-2012

Smiles des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 26-11-2012

Publié le 26 Novembre 2012 par Morgane Tramasaygues
icone rss


On stabilise sur le USDJPY, 82.38 yens pour 1 USD. En étudiant la manière dont varient les volatilités implicites des options USDJPY, on peut identifier le niveau de crainte ou d'incertitude des opérateurs sur ce marché.



Sur les skews 30, 60 et 90 jours, on a : (cliquez ici pour l'image).

- Le smile est prononcé pour l'échéance 30 jours et on reste en skew pour 60 et 90 jours.
- 60 jours reste la volatilité la plus basse quelque soit le strike.

Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des skews de volatilité sur l'USDJPY : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Bilan Strategie Put Spread MAR10 1.40/1.36  €/USD
- Les Stratégies Options sur Forex -
Bilan Strategie Put Spread MAR10 1.40/1.36 €/USD
Résumé et bilan de la stratégie de Put Spread MAR10 1.40/1.36 sur l'euro/usd
Eur/USD: Suivi put spread (2)
- Les Stratégies Options sur Forex -
Eur/USD: Suivi put spread (2)
Le put spread sur EURUSD a trouvé un niveau de butée sur 1.3340, pour le moment.
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 11
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 11
P&L + 2658 euros
Le modèle binomial : On price ! La suite
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle binomial : On price ! La suite
Pair ou impair ? La parité du nombre de périodes influe énormément sur l'estimation du prix de l'option. On peut peut-être en tirer parti !
Bilan Strategie Risk Reversal Delta Hedge sur le CAC40 SEPT10
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Bilan Strategie Risk Reversal Delta Hedge sur le CAC40 SEPT10
Résumé et bilan de la stratégie de Risk Reversal Delta Hedge sur le CAC40 SEPT10 € + 5924
Option Pricing - Black Scholes en Python
- Contact -
Option Pricing - Black Scholes en Python
La programmation du modèle Black Scholes en Python est très facile