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Smiles des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 26-11-2012

Smiles des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 26-11-2012

Publié le 26 Novembre 2012 par Morgane Tramasaygues
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On stabilise sur le USDJPY, 82.38 yens pour 1 USD. En étudiant la manière dont varient les volatilités implicites des options USDJPY, on peut identifier le niveau de crainte ou d'incertitude des opérateurs sur ce marché.



Sur les skews 30, 60 et 90 jours, on a : (cliquez ici pour l'image).

- Le smile est prononcé pour l'échéance 30 jours et on reste en skew pour 60 et 90 jours.
- 60 jours reste la volatilité la plus basse quelque soit le strike.

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Historique des skews de volatilité sur l'USDJPY : - Cliquez ici -




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