logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 22-11-2012 
Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 22-11-2012

Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 22-11-2012

Publié le 22 Novembre 2012 par Morgane Tramasaygues
icone rss


Le future Janvier cote 87.35$. La connaissance des informations contenues dans les prix des options peut éclairer le trader directionnel autant que le trader options dans le sens où les intervenants sur ces produits ont des positions qui impactent le sous-jacent directement.
Si on prend les cotations fournies par le Chicago Mercantile Exchange (CME), on peut en extraire les volatilités implicites des options sur le Crude Oil et les représenter en fonction des prix d'exercice. On aboutit à la notion de skews de volatilités et de smiles de volatilités.


Smile de volatilité sur les 3 prochaines échéances d'options : (cliquez ici pour l'image)
Future87.3587.3587.35
Expiry12/14/1201/17/1302/15/13
Risk Reversal -25/+25 Delta- 0.64%- 5.92%- 11.72%
Butterfly -25/50/+25 Delta+ 0.99%+ 1.62%+ 3.02%

Les skews ont fortement diminué.

Cours des Devises : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des smiles de volatilité sur le Crude Oil : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 7 )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 7 )
Il y a bien un moment où ça va s'arrêter, non ?
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 12
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 12
P&L +2753 euros
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Livres en Anglais -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Ordre stop ou pas stop ?
- ABC des Options -
Ordre stop ou pas stop ?
De l’utilité de l’utilisation des ordres stop loss.
Ratio backspread sur le CAC 40 ( suivi 4 )
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Ratio backspread sur le CAC 40 ( suivi 4 )
Le manque de volatilité pèse encore cette semaine sur notre Ratio Backspread sur le CAC 40 échéance Juin 2012
Black & Scholes : le véga υ
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes : le véga υ
Dans le modèle de Black & Scholes, le vega υ n'existe pas ! La volatilité étant supposée constante, les praticiens ont modifié la donne.