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Smiles de Volatilité Implicite et cotations sur l'EURUSD le 22-11-2012

Smiles de Volatilité Implicite et cotations sur l'EURUSD le 22-11-2012

Publié le 22 Novembre 2012 par Morgane Tramasaygues
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Eurodollar cote 1.2850 au moment de la publication de cette analyse. L'étude du smile de volatilité des options sur l' Eurodollar devient un élément incontournable au trader sur le spot ou sur les contrats à terme EURUSD.
En reprenant les prix des options sur l'EUR / USD par prix d'exercice et par échéance, on peut simplement isoler les niveaux de "cherté relative" des options. Cela se traduit au travers des volatilités implicites des options.
L'information contenue dans les cours des options élargit le spectre des motivations possibles des intervenants et permet d'en privilégier quelques unes.



Sur les skews par échéance, on a : ( cliquez ici pour l'image ).

On remarque :

→ Une inversion des volatilités en terme d'échéance (60 jours en dessous de 30 jours, mais 90 jours au dessus des autres)
→ Des volatilités proches pour 30 et 60 jours par rapport à 90 jours.


En étudiant le skew et la convexité par les deltas 25 des options on a :
( cliquez ici pour l'image ).


Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des smiles de volatilité sur l'EUR USD : - Cliquez ici -





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