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Surface de Volatilité Implicite sur le DJ Euro Stoxx 50 au 21-11-2012

Surface de Volatilité Implicite sur le DJ Euro Stoxx 50 au 21-11-2012

Publié le 21 Novembre 2012 par Fabien
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Les cours des options procurent de l'information qui permet une analyse plus fine de la manière dont les traders s'attendent à avoir à négocier l'indice paneuropéen.

En reprenant les prix des options cotées sur l'EUREX par prix d'exercice et par échéance, on peut simplement isoler les niveaux de cherté relative des options. C'est ce qu'on appelle les volatilités implicites des options et elles permettent d'obtenir une surface de volatilité implicite.


Pour la surface de volatilité implicite sur le DJ EURO STOXX 50, pour les échéances de Décembre 2012 à Juin 2013 avec un future DEC12 à 2495 on a :( cliquez ici pour l'image ).



▪ Comme pour la plupart des indices boursiers, la pente est largement dominée sur les puts "out of the money", exprimant un risque systématique à la baisse sur l'indice, les calls ne les rejoignent que sur des échéances très courtes.

▪ Sur l'échéance DEC 12, même s'il reste encore 1 mois, la hausse ne semble pas acquise - même très "out" la volatilité baisse.

▪ On peut facilement voir que les skews sont de plus en plus inclinés au fur et à mesure que la maturité diminue. On a presque un point pivot autour du strike 2350.



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Historique des surfaces de volatilité sur le DJ Euro Stoxx 50 : - Cliquez ici -




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