| |||||
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
> Accueil
> Smiles des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 19-11-2012
 Smiles des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 19-11-2012Publié le 19 Novembre 2012 par Morgane Tramasaygues
Jolie accélération sur l'USDJPY, avec un rebond à 81.50 JPY pour 1 $. Les "prix relatifs" des options sur le USDJPY permettent de se rendre compte des risques escomptés par les traders. En étudiant la manière dont varie les volatilités implicites des options USDJPY, on peut identifier le niveau de crainte ou d'incertitude des opérateurs sur ce marché.
Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image). Le décalage du spot a modifié l'ordre des volatilités implicites en terme de smile, en tout cas pour le 60 jours. On a retrouvé une forme "normale" de réaction : - le court à monter très fort, - le moyen un peu moins et - le "long" peu.
|
D'autres Fiches
- ABC des Options -
Alors...on joue la correlation...!!!
Pas toujours évident de comprendre ce qu'est la corrélation entre deux actifs financiers.
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle binomial : On price ! La suite
Pair ou impair ? La parité du nombre de périodes influe énormément sur l'estimation du prix de l'option. On peut peut-être en tirer parti !
- Stratégies Options Fondamentales -
Le straddle : le Strike le moins cher
Quel est le strike qui donne la valeur la plus petite à un straddle selon une volatilité et un spot donnés ?
- Conseils en stratégies et pricing -
Special Options Situations
Vous êtes confronté ponctuellement à une situation complexe de gestion, de pricing, de risk management et vous souhaitez profiter de l'expérience d'un professionnel: gagnez du temps et donc de l'argent.
- Relations entre Sensibilités des Options -
Transformation Call - Put Type Américain
Comment trouver la valeur d'un call de style américain ou européen à partir de celle d'un put européen ou américain, pour n'importe quel modèle
- Les Stratégies Options sur Forex -
Eur/USD: Suivi put spread (1)
Une autre direction prise par l' Euro-Dollar finalement cette semaine, après que le vertical put spread ait été bien orienté
|
Strategies-Options.com - © 2009 - 2020 Tous Droits réservés
|
|
|
|
|
|
|
| www.strategies-options.com est un site d'éducation et de formation sur les marchés dérivés, en particulier les options, les options binaires, les warrants, les turbo warrants et les certificats.
Même si nous faisons notre maximum pour produire du contenu de qualité, nous vous remercions de nous contacter si vous remarquiez une erreur afin que nous puissions la corriger le plus rapidement possible. Les stratégies présentées ne sont en aucun cas des conseils en investissements, mais elles servent à illustrer notre propos dans un but strictement éducatif. Elles sont basées sur notre expérience de ces marchés. Vous êtes responsables de l'utilisation de ces stratégies dans l''éventualité où vous souhaiteriez les reproduire. Il reste strictement interdit de diffuser, reproduire ou publier de quelque manière que ce soit tout ou partie du contenu du site www.strategies-options.com, sous quelque forme rédactionnelle, graphique ou d'image, que ce soit, sans notre consentement. |
 |