| |||||
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
> Accueil
> Smiles des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 19-11-2012
 Smiles des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 19-11-2012Publié le 19 Novembre 2012 par Morgane Tramasaygues
Jolie accélération sur l'USDJPY, avec un rebond à 81.50 JPY pour 1 $. Les "prix relatifs" des options sur le USDJPY permettent de se rendre compte des risques escomptés par les traders. En étudiant la manière dont varie les volatilités implicites des options USDJPY, on peut identifier le niveau de crainte ou d'incertitude des opérateurs sur ce marché.
Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image). Le décalage du spot a modifié l'ordre des volatilités implicites en terme de smile, en tout cas pour le 60 jours. On a retrouvé une forme "normale" de réaction : - le court à monter très fort, - le moyen un peu moins et - le "long" peu.
|
D'autres Fiches
- Stratégies Options Fondamentales -
Le Risk-Reversal
Le risk reversal est une des stratégies les plus souples avec les options.
- Relations entre Sensibilités des Options -
At The Money Forward Relationships 4
Relation entre temps et volatilité sur la valeur d'une option ATMF
- Stratégies Options Fondamentales -
Le straddle : Delta ∆
Le straddle est l'une des stratégies options les plus remarquables, par le fait d'être bidirectionnelle. Mais pas seulement. Elle possède des sensibilités qui lui sont caractéristiques.
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
Le bien être des spreads...
- Les Stratégies Options sur Matières Premières -
Crude Oil Options - 04-03-2012
Gestion d'un portefeuille d'options sur futures crude oil.
- ABC des Options -
Le vega υ
Le véga υ d'une option correspond à la sensibilité du prix de l'option à une variation de la volatilité implicite.
|
Strategies-Options.com - © 2009 - 2020 Tous Droits réservés
|
|
|
|
|
|
|
|
| www.strategies-options.com est un site d'éducation et de formation sur les marchés dérivés, en particulier les options, les options binaires, les warrants, les turbo warrants et les certificats.
Même si nous faisons notre maximum pour produire du contenu de qualité, nous vous remercions de nous contacter si vous remarquiez une erreur afin que nous puissions la corriger le plus rapidement possible. Les stratégies présentées ne sont en aucun cas des conseils en investissements, mais elles servent à illustrer notre propos dans un but strictement éducatif. Elles sont basées sur notre expérience de ces marchés. Vous êtes responsables de l'utilisation de ces stratégies dans l''éventualité où vous souhaiteriez les reproduire. Il reste strictement interdit de diffuser, reproduire ou publier de quelque manière que ce soit tout ou partie du contenu du site www.strategies-options.com, sous quelque forme rédactionnelle, graphique ou d'image, que ce soit, sans notre consentement. |
 |