logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 14-11-2012 
Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 14-11-2012

Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 14-11-2012

Publié le 14 Novembre 2012 par Morgane Tramasaygues
icone rss


Le future Janvier cote 85.35$. La connaissance des informations contenues dans les prix des options peut éclairer le trader directionnel autant que le trader options dans le sens où les intervenants sur ces produits ont des positions qui impactent le sous-jacent directement.
Si on prend les cotations fournies par le Chicago Mercantile Exchange (CME), on peut en extraire les volatilités implicites des options sur le Crude Oil et les représenter en fonction des prix d'exercice. On aboutit à la notion de skews de volatilités et de smiles de volatilités.


Smile de volatilité sur les 3 prochaines échéances d'options : (cliquez ici pour l'image)
Future85.3585.3585.35
Expiry12/14/1201/17/1302/15/13
Risk Reversal -25/+25 Delta- 7.58%- 9.50%- 13.18%
Butterfly -25/50/+25 Delta+ 1.76%+ 1.68%+ 2.61%

Cours des Devises : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des smiles de volatilité sur le Crude Oil : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Ratio backspread sur le CAC 40 ( suivi 4 )
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Ratio backspread sur le CAC 40 ( suivi 4 )
Le manque de volatilité pèse encore cette semaine sur notre Ratio Backspread sur le CAC 40 échéance Juin 2012
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
- Conditions Generales de Ventes -
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
Le bien être des spreads vis à vis des shorts put.
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 5
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 5
-3 % sur le CAC 40, notre risk reversal delta hedgé perd un peu, mais pas trop.
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Partenaires -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Bilan Strategie Put Spread MAR10 1.40/1.36  €/USD
- Les Stratégies Options sur Forex -
Bilan Strategie Put Spread MAR10 1.40/1.36 €/USD
Résumé et bilan de la stratégie de Put Spread MAR10 1.40/1.36 sur l'euro/usd
Gamma : une première approche
- ABC des Options -
Gamma : une première approche
Le taux de variation d'une option par rapport au sous-jacent, le delta, n'est pas constant. Il y a comme une accélération dans la variation du prix.