logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smiles de Volatilité Implicite et cotations sur l'EURUSD le 13-11-2012 
Smiles de Volatilité Implicite et cotations sur l'EURUSD le 13-11-2012

Smiles de Volatilité Implicite et cotations sur l'EURUSD le 13-11-2012

Publié le 13 Novembre 2012 par Morgane Tramasaygues
icone rss


Eurodollar cote 1.2705 au moment de la publication de cette analyse. L'étude du smile de volatilité des options sur l' Eurodollar devient un élément incontournable au trader sur le spot ou sur les contrats à terme EURUSD.
En reprenant les prix des options sur l'EUR / USD par prix d'exercice et par échéance, on peut simplement isoler les niveaux de "cherté relative" des options. Cela se traduit au travers des volatilités implicites des options.
L'information contenue dans les cours des options élargit le spectre des motivations possibles des intervenants et permet d'en privilégier quelques unes.



Sur les skews par échéance, on a : ( cliquez ici pour l'image ).

On remarque :

→ Les échéances courtes exhibent un smile de volatilité, les autres (après DEC12) restent sur un skew.
→ Des pentes des skews semblables

En étudiant le skew et la convexité par les deltas des options on a :
( cliquez ici pour l'image ).


Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des smiles de volatilité sur l'EUR USD : - Cliquez ici -





D'autres Fiches
Le modèle trinomial : version détaillée - On price !
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle trinomial : version détaillée - On price !
"Pricer" une option de type européen en utilisant le modèle trinomial est très simple à l'aide d'une feuille de calculs
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 6 )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 6 )
Quelle vigueur cet USDJPY ! Notre P&L s'améliore du coup.
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 1 )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 1 )
On pensait que l'USDJPY bougerait, c'est parti !
Le call spread : le Gamma
- Stratégies Options Fondamentales -
Le call spread : le Gamma
Accélération de la prise de valeur pour le call spread matérialisée par le gamma
La volatilité : Trading Formulae
- ABC des Options -
La volatilité : Trading Formulae
Un titre qui bouge et une volatilité nulle, est ce possible ?
Eur/USD: Suivi put spread (4)
- Les Stratégies Options sur Forex -
Eur/USD: Suivi put spread (4)
L'Eurodollar avait d'abord fléchi légèrement sous 1.30, ce qui avait valorisé le put spread