logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Surface de Volatilité Implicite sur le DJ Euro Stoxx 50 au 12-11-2012 
Surface de Volatilité Implicite sur le DJ Euro Stoxx 50 au 12-11-2012

Surface de Volatilité Implicite sur le DJ Euro Stoxx 50 au 12-11-2012

Publié le 12 Novembre 2012 par Morgane Tramasaygues
icone rss


Les cours des options procurent de l'information qui permet une analyse plus fine de la manière dont les traders s'attendent à avoir à négocier l'indice paneuropéen.

En reprenant les prix des options cotées sur l'EUREX par prix d'exercice et par échéance, on peut simplement isoler les niveaux de cherté relative des options. C'est ce qu'on appelle les volatilités implicites des options et elles permettent d'obtenir une surface de volatilité implicite.


Pour la surface de volatilité implicite sur le DJ EURO STOXX 50, pour les échéances de Novembre et Décembre 2012 avec un future DEC12 à 2504 on a :( cliquez ici pour l'image ).



Comme pour la plupart des indices boursiers, la pente est largement dominée sur les puts "out of the money", exprimant un risque systématique à la baisse sur l'indice, les calls ne les rejoignent que sur des échéances très courtes.
Plus l'échéance est lointaine, moins le smile est prononcé.




Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS - Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des surfaces de volatilité sur le DJ Euro Stoxx 50 : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Iron Condor - SO Set Up
- Stratégies Options Avancées -
Iron Condor - SO Set Up
Les Iron Condors sont des stratégies traditionnelles pour les traders options. Cette fois, une remise au goût du jour : SO Set Up
Echéances des Options et contrats Futures sur EURUSD - CME
- Les Stratégies Options sur Forex -
Echéances des Options et contrats Futures sur EURUSD - CME
Spécificités des contrats Futures et des options EURUSD sur le CME
Equivalences entre les grecs
- Relations entre Sensibilités des Options -
Equivalences entre les grecs
Dans le modèle de Black & Scholes, l'effet du temps est lié à celui de la volatilité, lui même lié à celui du sous-jacent.
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 10)
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 10)
Le P&L du Ratio Backspread commence à bien performer : +1722.30 euros cette fin de semaine.
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 3 )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 3 )
On redonne un peu de ce qu'on a pris la semaine dernière, pas de grand changement!
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.