logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Surface de Volatilité Implicite sur le DJ Euro Stoxx 50 au 12-11-2012 
Surface de Volatilité Implicite sur le DJ Euro Stoxx 50 au 12-11-2012

Surface de Volatilité Implicite sur le DJ Euro Stoxx 50 au 12-11-2012

Publié le 12 Novembre 2012 par Morgane Tramasaygues
icone rss


Les cours des options procurent de l'information qui permet une analyse plus fine de la manière dont les traders s'attendent à avoir à négocier l'indice paneuropéen.

En reprenant les prix des options cotées sur l'EUREX par prix d'exercice et par échéance, on peut simplement isoler les niveaux de cherté relative des options. C'est ce qu'on appelle les volatilités implicites des options et elles permettent d'obtenir une surface de volatilité implicite.


Pour la surface de volatilité implicite sur le DJ EURO STOXX 50, pour les échéances de Novembre et Décembre 2012 avec un future DEC12 à 2504 on a :( cliquez ici pour l'image ).



Comme pour la plupart des indices boursiers, la pente est largement dominée sur les puts "out of the money", exprimant un risque systématique à la baisse sur l'indice, les calls ne les rejoignent que sur des échéances très courtes.
Plus l'échéance est lointaine, moins le smile est prononcé.




Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS - Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des surfaces de volatilité sur le DJ Euro Stoxx 50 : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Option Pricing - Black Scholes en Python
- Forum Trading -
Option Pricing - Black Scholes en Python
La programmation du modèle Black Scholes en Python est très facile
Les turbo warrants pour les Nuls
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les turbo warrants pour les Nuls
Les turbo warrants expliqués aux débutants
Options Trading Live
- Cafés Dérivés - Formation Pricing en Direct -
Options Trading Live
Le trading d'options expliqué en live.
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 9
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 9
P&L + 1724 euros
La surface de volatilité par delta
- ABC des Options -
La surface de volatilité par delta
La volatilité implicite vue par l'angle de la couverture.
Option Pricing - Black Scholes en Python
- Apprendre -
Option Pricing - Black Scholes en Python
La programmation du modèle Black Scholes en Python est très facile