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Smiles des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 09-11-2012

Smiles des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 09-11-2012

Publié le 09 Novembre 2012 par Morgane Tramasaygues
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On est à 79.25 JPY pour 1 $. Les "prix relatifs" des options sur le USDJPY permettent de se rendre compte des risques escomptés par les traders. En étudiant la manière dont varie les volatilités implicites des options USDJPY, on peut identifier le niveau de crainte ou d'incertitude des opérateurs sur ce marché.



Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image).

On a un joli croisement de smiles. Les volatilités implicites à 60 jours semblent largement plus basses que celles à 30 et 90 jours. Il serait nécessaire de pousser l'analyse plus loin pour voir si les calendar spreads sont envisageables.



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Historique des skews de volatilité sur l'USDJPY : - Cliquez ici -




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