logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 07-11-2012 
Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 07-11-2012

Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 07-11-2012

Publié le 07 Novembre 2012 par Morgane Tramasaygues
icone rss


Encore sur l'échéance Décembre (expiration le 13 Novembre 2012) le future cote 85.65$.
La connaissance des informations contenues dans les prix des options peut éclairer le trader directionnel autant que le trader options dans le sens où les intervenants sur ces produits ont des positions qui impactent le sous-jacent directement.
Si on prend les cotations fournies par le Chicago Mercantile Exchange (CME), on peut en extraire les volatilités implicites des options sur le Crude Oil et les représenter en fonction des prix d'exercice. On aboutit à la notion de skews de volatilités et de smiles de volatilités.


Smile de volatilité sur les 3 prochaines échéances d'options : (cliquez ici pour l'image)
Future85.6586.1486.14
Expiry11/13/1212/14/1201/17/13
Risk Reversal -25/+25 Delta- 2.72%- 4.55%- 8.03%
Butterfly -25/50/+25 Delta+1.58%+0.85%+1.52%

Cours des Devises : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des smiles de volatilité sur le Crude Oil : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Le calendar spread
- Stratégies Options Avancées -
Le calendar spread
Le calendar spread : un arbitrage de volatilité implicite
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 3 )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 3 )
On redonne un peu de ce qu'on a pris la semaine dernière, pas de grand changement!
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
- Conditions Generales de Ventes -
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
Le bien être des spreads vis à vis des shorts put.
Volatilité implicite
- ABC des Options -
Volatilité implicite
Volatilité Option - Une option est-elle chère ou non ? C'est ce que permet de savoir le calcul de la volatilité implicite.
Le modèle binomial : version détaillée - On price!
- Modèles d'évaluation d'options -
Le modèle binomial : version détaillée - On price!
Un moyen simple et très facile d'évaluer une option avec le modèle binomial est de le réaliser sur un tableur type Excel ou OpenOffice par exemple.
Les options pour les Nuls (suite)
- ABC des Options -
Les options pour les Nuls (suite)
Quelques termes et expressions de trading.