logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 07-11-2012 
Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 07-11-2012

Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 07-11-2012

Publié le 07 Novembre 2012 par Morgane Tramasaygues
icone rss


Encore sur l'échéance Décembre (expiration le 13 Novembre 2012) le future cote 85.65$.
La connaissance des informations contenues dans les prix des options peut éclairer le trader directionnel autant que le trader options dans le sens où les intervenants sur ces produits ont des positions qui impactent le sous-jacent directement.
Si on prend les cotations fournies par le Chicago Mercantile Exchange (CME), on peut en extraire les volatilités implicites des options sur le Crude Oil et les représenter en fonction des prix d'exercice. On aboutit à la notion de skews de volatilités et de smiles de volatilités.


Smile de volatilité sur les 3 prochaines échéances d'options : (cliquez ici pour l'image)
Future85.6586.1486.14
Expiry11/13/1212/14/1201/17/13
Risk Reversal -25/+25 Delta- 2.72%- 4.55%- 8.03%
Butterfly -25/50/+25 Delta+1.58%+0.85%+1.52%

Cours des Devises : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des smiles de volatilité sur le Crude Oil : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 9) bis
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 9) bis
On aura attendu un peu c'est vrai, mais notre Ratio Backspread est finalement bien positif, + 958 euros
Le calendar spread
- Stratégies Options Avancées -
Le calendar spread
Le calendar spread : un arbitrage de volatilité implicite
Black & Scholes : une première approche
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes : une première approche
Le modèle de Black & Scholes (1973), parfois appelé Black Scholes Merton (BSM), est un modèle standard d’évaluation des options de type européen
EURUSD - Volatilité Historique -
- ABC des Options -
EURUSD - Volatilité Historique -
La volatilité historique de l'Eurodollar au 21-05-2018
L'achat d'option d'achat - achat de call
- Stratégies Options Fondamentales -
L'achat d'option d'achat - achat de call
L'une des stratégies les plus fondamentales avec les options consiste en l'achat d'un call, une option d'achat.
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 4
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 4
Ben là, c'est rouge qui vire au marron. CoolDown !