logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 07-11-2012 
Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 07-11-2012

Smile de Volatilité des Options sur le Crude Oil CL 07-11-2012

Publié le 07 Novembre 2012 par Morgane Tramasaygues
icone rss


Encore sur l'échéance Décembre (expiration le 13 Novembre 2012) le future cote 85.65$.
La connaissance des informations contenues dans les prix des options peut éclairer le trader directionnel autant que le trader options dans le sens où les intervenants sur ces produits ont des positions qui impactent le sous-jacent directement.
Si on prend les cotations fournies par le Chicago Mercantile Exchange (CME), on peut en extraire les volatilités implicites des options sur le Crude Oil et les représenter en fonction des prix d'exercice. On aboutit à la notion de skews de volatilités et de smiles de volatilités.


Smile de volatilité sur les 3 prochaines échéances d'options : (cliquez ici pour l'image)
Future85.6586.1486.14
Expiry11/13/1212/14/1201/17/13
Risk Reversal -25/+25 Delta- 2.72%- 4.55%- 8.03%
Butterfly -25/50/+25 Delta+1.58%+0.85%+1.52%

Cours des Devises : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des smiles de volatilité sur le Crude Oil : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Lexique de finance de marché
- ABC des Options -
Lexique de finance de marché
La finance de marché a son vocabulaire
Actualisation : un principe fondamental #2
- ABC des Options -
Actualisation : un principe fondamental #2
Les taux d'intérêt continus sont ceux qui sont utilisés pour l'évaluation des instruments dérivés.
Les turbos warrants : une première approche
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les turbos warrants : une première approche
Les turbos ont connu un rapide succès auprès des professionnels d’abord puis récemment vis à vis des particuliers, parce qu'ils semblent plus simples à comprendre que les options classiques, et qu'ils coûtent moins cher.
Les CFD, les ETF, c'est quoi ?
- ABC des Options -
Les CFD, les ETF, c'est quoi ?
Utilité des CFD et des ETF pour les traders options
Le straddle
- Stratégies Options Fondamentales -
Le straddle
La hausse ? La baisse ? Et pourquoi pas les deux ? C'est ce que permet le straddle
Les Stability Warrants pour les Nuls
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les Stability Warrants pour les Nuls
Débuter avec les stability warrants