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Surface de Volatilité Implicite sur le DJ Euro Stoxx 50 au 02-11-2012

Surface de Volatilité Implicite sur le DJ Euro Stoxx 50 au 02-11-2012

Publié le 02 Novembre 2012 par Morgane Tramasaygues
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Les cours des options procurent de l'information qui permet une analyse plus fine de la manière dont les traders s'attendent à avoir à négocier l'indice paneuropéen.

En reprenant les prix des options cotées sur l'EUREX par prix d'exercice et par échéance, on peut simplement isoler les niveaux de cherté relative des options. C'est ce qu'on appelle les volatilités implicites des options et elles permettent d'obtenir une surface de volatilité implicite.


Pour la surface de volatilité implicite sur le DJ EURO STOXX 50, pour les échéances de Novembre et Décembre 2012 avec un future DEC12 à 2504 on a :( cliquez ici pour l'image ).



Comme pour la plupart des indices boursiers, la pente est largement dominée sur les puts "out of the money", exprimant un risque systématique à la baisse sur l'indice, les calls ne les rejoignent que sur des échéances très courtes.
Plus l'échéance est lointaine, moins le smile est prononcé.




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Historique des surfaces de volatilité sur le DJ Euro Stoxx 50 : - Cliquez ici -




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Un premier point qui commence bien.