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Smile de Volatilité des options sur USDCAD le 01-11-2012

Smile de Volatilité des options sur USDCAD le 01-11-2012

Publié le 01 Novembre 2012 par Morgane Tramasaygues
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L'USDCAD cote sur l'ISE 99.96. La connaissance de l'historique du cours d'une parité n'est pas toujours suffisant pour pouvoir fonder une analyse et une stratégie dessus.
La connaissance du smile de volatilité des options sur le USDCAD par exemple peut compléter la manière dont on est susceptible d'appréhender ce pair.

En effet, les prix de options tiennent compte des possibles décalages des pairs au travers de la volatilité incluse dans leurs évaluations.
En analysant les volatilités implicites des options sur le USD/CAD par prix d'exercice et par échéance, on peut voir qu'elles sont toutes croissantes avec la hausse du pair. Les risques identifiés par les opérateurs se situent donc sur l'upside de l'USD / CAD.

Sur les skews par échéance, on a : ( cliquez ici pour l'image ).

Avec les Risk Reversal RR +25/-25% Delta
Les Butterflies -25/50/+25 Delta

RR1 = 0.05% BFL1 = 0.32%
RR2 = 0.29% BFL2 = 0.50%
RR3 = - 0.08% BFL3 = 0.56%


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Historique des smiles de volatilité sur l'USDCAD : - Cliquez ici -




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