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Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 30-10-2012

Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 30-10-2012

Publié le 30 Octobre 2012 par Morgane Tramasaygues
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L'USDJPY cote 79.57 JPY. Les "prix relatifs" des options sur le USD / JPY permettent de se rendre compte des risques escomptés par les traders. En étudiant la manière dont varie les volatilités implicites des options USDJPY, on peut identifier le niveau de crainte ou d'incertitude des opérateurs sur ce marché.



Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image).

Le bas des smiles se translate avec l'échéance.



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Historique des skews de volatilité sur l'USDJPY : - Cliquez ici -




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