logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 30-10-2012 
Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 30-10-2012

Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 30-10-2012

Publié le 30 Octobre 2012 par Morgane Tramasaygues
icone rss


L'USDJPY cote 79.57 JPY. Les "prix relatifs" des options sur le USD / JPY permettent de se rendre compte des risques escomptés par les traders. En étudiant la manière dont varie les volatilités implicites des options USDJPY, on peut identifier le niveau de crainte ou d'incertitude des opérateurs sur ce marché.



Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image).

Le bas des smiles se translate avec l'échéance.



Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des skews de volatilité sur l'USDJPY : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 2
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 2
Avec un peu de retard...
Call-Put Symétrie #3
- Relations entre Sensibilités des Options -
Call-Put Symétrie #3
Les relations entre calls et puts permettent d'anticiper leurs valeurs à partir de simples cotations
Options Binaires : le delta pour les options binaires
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Options Binaires : le delta pour les options binaires
On a vu que la valeur d'une option binaire ressemblait "étrangement" au delta d'une option "classique". Qu'en est il de son delta ?
Le Risk-Reversal -25% +25% Delta ( 2nd Partie)
- Stratégies Options Fondamentales -
Le Risk-Reversal -25% +25% Delta ( 2nd Partie)
Le prix du risk reversal n'est pas proportionnel au niveau de la volatilité implicite. Il y a un effet d'accélération.
Maturité de l'option
- ABC des Options -
Maturité de l'option
Bien qu'il existe aujourd'hui des instruments financiers "perpétuels", la plupart des options comporte une maturité
Le straddle : Le Vega υ
- Stratégies Options Fondamentales -
Le straddle : Le Vega υ
Le straddle est une stratégie dont la finalité est étroitement liée à la volatilité.