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Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 26-10-2012

Surface des volatilités implicites du CAC 40 au 26-10-2012

Publié le 27 Octobre 2012 par Morgane Tramasaygues
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Les marchés dérivés agissent en interaction avec les marchés de leurs sous-jacents. Si bien que la connaissance de ce qu'il se passe sur les marchés d'options peut être extrêmement importante pour les traders directionnels.

Si on représente graphiquement les prix des options exprimés en terme de volatilité implicite, on obtient une surface de volatilité des options du CAC 40 : au 26-10-2012 ( cliquez sur le lien pour l'image).

Matrice Numérique de la surface de volatilité des options du CAC 40 : au 26-10-2012 ( cliquez sur le lien pour l'image).



Les skews :

→ Les skews s’aplatissent pour les échéances lointaines, le smile sur le court terme se renforce à partir de 100 jours restants avant l'échéance.
→ Les volatilités ATMF (lorsque le prix d'exercice est au niveau du contrat future) sont globalement croissantes avec la maturité.

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Historique des skews de volatilité sur le CAC 40 : - Cliquez ici -




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