| |||||
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
> Accueil
> Smile de Volatilité Implicite et cotations sur l'Eurodollar le 24-10-2012
 Smile de Volatilité Implicite et cotations sur l'Eurodollar le 24-10-2012Publié le 24 Octobre 2012 par Morgane Tramasaygues
Petite accélération sous les 1.30 pour l'Eurodollar, on cote 1.2935 au moment de la publication de cette analyse.
L'étude du smile de volatilité des options sur l' Eurodollar devient un élément incontournable au trader sur le spot ou sur les contrats à terme EURUSD. En reprenant les prix des options sur l'EUR / USD par prix d'exercice et par échéance, on peut simplement isoler les niveaux de "cherté relative" des options. Cela se traduit au travers des volatilités implicites des options. L'information contenue dans les cours des options élargit le spectre des motivations possibles des intervenants et permet d'en privilégier quelques unes. Sur l’EUR / USD l’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparaît en hausse à 8.54 % pour une volatilité historique sur la même période de 7.37 %. Le pair cote 1.2935 Sur les skews par échéance, on a : ( cliquez ici pour l'image ). On remarque : → Les échéances courtes exhibent un smile de volatilité, les autres (après DEC12) restent sur un skew. → Des pentes des skews semblables En étudiant le skew et la convexité par les deltas des options on a : ( cliquez ici pour l'image ).
|
D'autres Fiches
- Livres en Français -
Options sur actions - Point sur la Societe Generale
Le bien être des spreads vis à vis des shorts put.
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes : le véga υ
Dans le modèle de Black & Scholes, le vega υ n'existe pas ! La volatilité étant supposée constante, les praticiens ont modifié la donne.
- Stratégies Options Fondamentales -
Le call spread : le Gamma
Accélération de la prise de valeur pour le call spread matérialisée par le gamma
- Hedging -
Delta Hedging : une première approche
Le prix d'une option varie en fonction du prix du sous-jacent. Se couvrir contre le risque de variation du sous-jacent, c'est limiter son exposition vis à vis de cette corrélation.
- Warrants, Turbos, Options Binaires -
Les turbo warrants pour les Nuls
Les turbo warrants expliqués aux débutants
- ABC des Options -
Volatilité de Garman-Klass
D'abord avec les cours de clôture, puis avec les plus hauts-plus bas ( Volatilité de Parkinson ), maintenant avec les deux et le cours d'ouverture.
|
Strategies-Options.com - © 2009 - 2021 Tous Droits réservés
|
|
|
|
|
|
|
|
| www.strategies-options.com est un site d'éducation et de formation sur les marchés dérivés, en particulier les options, les options binaires, les warrants, les turbo warrants et les certificats.
Même si nous faisons notre maximum pour produire du contenu de qualité, nous vous remercions de nous contacter si vous remarquiez une erreur afin que nous puissions la corriger le plus rapidement possible. Les stratégies présentées ne sont en aucun cas des conseils en investissements, mais elles servent à illustrer notre propos dans un but strictement éducatif. Elles sont basées sur notre expérience de ces marchés. Vous êtes responsables de l'utilisation de ces stratégies dans l''éventualité où vous souhaiteriez les reproduire. Il reste strictement interdit de diffuser, reproduire ou publier de quelque manière que ce soit tout ou partie du contenu du site www.strategies-options.com, sous quelque forme rédactionnelle, graphique ou d'image, que ce soit, sans notre consentement. |
 |