| |||||
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
> Accueil
> Smile de Volatilité des options sur USDCAD le 23-10-2012
 Smile de Volatilité des options sur USDCAD le 23-10-2012Publié le 23 Octobre 2012 par Morgane Tramasaygues
L'USD / CAD vaut sur l'ISE 99.22 contre 98.05 la semaine dernière.
La connaissance de l'historique du cours d'une parité n'est pas toujours suffisant pour pouvoir fonder une analyse et une stratégie dessus. La connaissance du smile de volatilité des options sur le USDCAD par exemple peut compléter la manière dont on est susceptible d'appréhender ce pair. En effet, les prix de options tiennent compte des possibles décalages des pairs au travers de la volatilité incluse dans leurs évaluations. En analysant les volatilités implicites des options sur le USD/CAD par prix d'exercice et par échéance, on peut voir qu'elles sont toutes croissantes avec la hausse du pair. Les risques identifiés par les opérateurs se situent donc sur l'upside de l'USD / CAD. L’indice de volatilité implicite des options à 30 jours se situe à 6.95% contre 6.54% la semaine dernière. La volatilité historique sur 30 jours apparait à 6.78% contre 6.03%. Sur les skews par échéance, on a : ( cliquez ici pour l'image ).
|
D'autres Fiches
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes : le véga υ
Dans le modèle de Black & Scholes, le vega υ n'existe pas ! La volatilité étant supposée constante, les praticiens ont modifié la donne.
- Stratégies Options Avancées -
Le butterfly spread : gamma Г du Butterfly Spread
Le butterfly spread exhibe des accélérations et des décélérations dans sa prise de valeur.
- ABC des Options -
Skew de Volatilité
La volatilité implicite issue de certains modèles n'est pas identique ni pour tous les prix d'exercice d'une même échéance, ni pour les autres échéances.
- ABC des Options -
Smile de Volatilité
A quoi est du le smile ?
L'offre et la demande de volatilité implicite font qu'elle est parfois symétrique.
- Stratégies Options Avancées -
Le butterfly spread : sensibilité aux variations du spot-son delta ∆
Le butterfly spread présente certaines caractéristiques qui lui confèrent plusieurs utilisations, en particulier en fonction de sa sensibilité aux variations du sous-jacent, son delta ∆.
|
Strategies-Options.com - © 2009 - 2019 Tous Droits réservés
|
|
|
|
|
|
|
| www.strategies-options.com est un site d'éducation et de formation sur les marchés dérivés, en particulier les options, les options binaires, les warrants, les turbo warrants et les certificats.
Même si nous faisons notre maximum pour produire du contenu de qualité, nous vous remercions de nous contacter si vous remarquiez une erreur afin que nous puissions la corriger le plus rapidement possible. Les stratégies présentées ne sont en aucun cas des conseils en investissements, mais elles servent à illustrer notre propos dans un but strictement éducatif. Elles sont basées sur notre expérience de ces marchés. Vous êtes responsables de l'utilisation de ces stratégies dans l''éventualité où vous souhaiteriez les reproduire. Il reste strictement interdit de diffuser, reproduire ou publier de quelque manière que ce soit tout ou partie du contenu du site www.strategies-options.com, sous quelque forme rédactionnelle, graphique ou d'image, que ce soit, sans notre consentement. |
 |