logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 22-10-2012 
Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 22-10-2012

Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 22-10-2012

Publié le 22 Octobre 2012 par Morgane Tramasaygues
icone rss


L'USDJPY cote 79.34 JPY, encore peu de volatilité sur le pair. Les "prix relatifs" des options sur le USD / JPY permettent de se rendre compte des risques escomptés par les traders. En étudiant la manière dont varie les volatilités implicites des options USDJPY, on peut identifier le niveau de crainte ou d'incertitude des opérateurs sur ce marché.

Sur l'USDJPY l’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparaît à 7.14 %. La volatilité historique sur les 30 derniers jours ressort à 5.69 %.



Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image).

Clairement, c'est un skew très prononcé qui domine les volatilités implicites sur le upside, avec la possibilité d'entrer sur des calls spread peu chers. Logiquement cela signifie aussi le peu d'entrain à monter pour le pair de devise.




Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des skews de volatilité sur l'USDJPY : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 9
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 9
P&L + 1724 euros
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Conditions Generales de Ventes -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
Options Trading Live
- Cafés Dérivés - Formation au Trading en Direct -
Options Trading Live
Le trading d'options expliqué en live.
Call-put parité : une relation typiquement européenne
- Relations entre Sensibilités des Options -
Call-put parité : une relation typiquement européenne
Calls et puts de type européen sont liés entre eux par une relation simple.
Trading Option - Quel strike choisir ?
- ABC des Options -
Trading Option - Quel strike choisir ?
Comment choisir le prix d'exercice de l'option que l'on achète ou que l'on vend ?
Le calendar spread
- Stratégies Options Avancées -
Le calendar spread
Le calendar spread : un arbitrage de volatilité implicite