logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile de Volatilité Implicite et cotations sur l'Eurodollar le 18-10-2012 
Smile de Volatilité Implicite et cotations sur l'Eurodollar le 18-10-2012

Smile de Volatilité Implicite et cotations sur l'Eurodollar le 18-10-2012

Publié le 18 Octobre 2012 par Morgane Tramasaygues
icone rss


L'étude du smile de volatilité des options sur l' Eurodollar devient un élément incontournable au trader sur le spot ou sur les contrats à terme EURUSD.
En reprenant les prix des options sur l'EUR / USD par prix d'exercice et par échéance, on peut simplement isoler les niveaux de "cherté relative" des options. Cela se traduit au travers des volatilités implicites des options.
L'information contenue dans les cours des options élargit le spectre des motivations possibles des intervenants et permet d'en privilégier quelques unes.


Sur l’EUR / USD l’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparaît en hausse à 8.51 % pour une volatilité historique sur la même période de 8.27 %, en hausse également.

Le pair cote 1.3119



Sur les skews par échéance, on a : ( cliquez ici pour l'image ).

On remarque :

→ Les échéances courtes exhibent un smile de volatilité, les autres (après DEC12) restent sur un skew.
→ Des pentes des skews semblables


Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des smiles de volatilité sur l'EUR USD : - Cliquez ici -





D'autres Fiches
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 10 et fin )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 10 et fin )
P&L + 367267 JPY, environ + 3846 USD
Bilan Strategie Put Spread MAR10 1.40/1.36  €/USD
- Les Stratégies Options sur Forex -
Bilan Strategie Put Spread MAR10 1.40/1.36 €/USD
Résumé et bilan de la stratégie de Put Spread MAR10 1.40/1.36 sur l'euro/usd
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 3
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 3
- 4 % cette semaine et notre risk reversal delta hedgé a subi moins les variations de l'indice CAC 40 que les décalages des volatilités implicites.
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 6)
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 6)
Et la hausse continue sur le CAC 40, et la volatilité continue à baisser sur notre Ratio.
Bilan Strategie Risk Reversal Delta Hedge sur le CAC40 SEPT10
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Bilan Strategie Risk Reversal Delta Hedge sur le CAC40 SEPT10
Résumé et bilan de la stratégie de Risk Reversal Delta Hedge sur le CAC40 SEPT10 € + 5924
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 4
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 4
Ben là, c'est rouge qui vire au marron. CoolDown !