logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile de Volatilité des options sur USDCAD le 16-10-2012 
Smile de Volatilité des options sur USDCAD le 16-10-2012

Smile de Volatilité des options sur USDCAD le 16-10-2012

Publié le 16 Octobre 2012 par Morgane Tramasaygues
icone rss


L'USD / CAD vaut 98.05.
La connaissance de l'historique du cours d'une parité n'est pas toujours suffisant pour pouvoir fonder une analyse et une stratégie dessus.
La connaissance du smile de volatilité des options sur le USDCAD par exemple peut compléter la manière dont on est susceptible d'appréhender ce pair.

En effet, les prix de options tiennent compte des possibles décalages des pairs au travers de la volatilité incluse dans leurs évaluations.
En analysant les volatilités implicites des options sur le USD/CAD par prix d'exercice et par échéance, on peut voir qu'elles sont toutes croissantes avec la hausse du pair. Les risques identifiés par les opérateurs se situent donc sur l'upside de l'USD / CAD.


L’indice de volatilité implicite des options à 30 jours se situe à 6.54% contre 6.76% la semaine dernière.
La volatilité historique sur 30 jours apparait à 6.06% contre 6.01%.


Sur les skews par échéance, on a : ( cliquez ici pour l'image ).





Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS - Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des smiles de volatilité sur l'USDCAD :Pricer 4 Forex Options ( Cliquez ici )




D'autres Fiches
Interprétation de N(d1) dans le modèle de Black-Scholes
- Modèles d'évaluation d'options -
Interprétation de N(d1) dans le modèle de Black-Scholes
Que signifie N(d1) dans le modèle Black & Scholes ?
Le call spread : Le Delta
- Stratégies Options Fondamentales -
Le call spread : Le Delta
Vitesse de prise de valeur pour le call spread : le delta ∆
Call-Put Symétrie
- Relations entre Sensibilités des Options -
Call-Put Symétrie
Dans la lignée de la call put parité, une autre relation entre calls et puts européens.
Delta ∆ : une première approche
- ABC des Options -
Delta ∆ : une première approche
Différemment de l'actif financier sous-jacent, une option ne se valorise pas de manière constante. Elle possède une vitesse par rapport à lui et qui varie.
Crude Oil Options - 04-03-2012
- Les Stratégies Options sur Matières Premières -
Crude Oil Options - 04-03-2012
Gestion d'un portefeuille d'options sur futures crude oil.
Black & Scholes : le gamma Г
- Modèles d'évaluation d'options -
Black & Scholes : le gamma Г
Dans le modèle de Black & Scholes, le gamma Г est simplement la dérivée du delta par rapport au sous-jacent, c'est à dire, la dérivée seconde du prix de l'option par rapport au sou