logo strategies-options Accès Site
 
panier
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Accueil  >  Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 13-10-2012 
Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 13-10-2012

Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 13-10-2012

Publié le 13 Octobre 2012 par Morgane Tramasaygues
icone rss


L'USDJPY cote 78.37 JPY. Les "prix relatifs" des options sur le USD / JPY permettent de se rendre compte des risques escomptés par les traders. En étudiant la manière dont varie les volatilités implicites des options USDJPY, on peut identifier le niveau de crainte ou d'incertitude des opérateurs sur ce marché.

Sur l'USDJPY l’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparaît à 6.74 %. La volatilité historique sur les 30 derniers jours ressort à 6.22 %.



Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image).

Clairement, c'est un skew très prononcé qui domine les volatilités implicites sur le upside, avec la possibilité d'entrer sur des calls spread peu chers. Logiquement cela signifie aussi le peu d'entrain à monter pour le pair de devise.




Cours des Devises : - Cliquez ici -
CDS Credit Default Swaps : - Cliquez ici -
Financial Channel TV : Bloomberg TV en direct (Eng) - Cliquez ici -
Historique des skews de volatilité sur l'USDJPY : - Cliquez ici -




D'autres Fiches
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
- Les Options -
Strategies Options CAC 40 - Static Hedge - Suivi 1
Un premier point qui commence bien.
La vente d'option de vente - vente de put
- Stratégies Options Fondamentales -
La vente d'option de vente - vente de put
La vente d'un put est une stratégie très répandue dans les gestions dans le but d'accroitre la rentabilité des fonds gérés.
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 2 )
- Les Stratégies Options sur Forex -
Strategie Options sur Devises - USDJPY ( Suivi 2 )
Du mieux sur le P&L !
Trading Option - Quel strike choisir ?
- ABC des Options -
Trading Option - Quel strike choisir ?
Comment choisir le prix d'exercice de l'option que l'on achète ou que l'on vend ?
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 8)
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Ratio backspread sur le CAC 40 (suivi 8)
Baisse encore sur le CAC 40 cette semaine et sur la volatilité des options de notre Ratio Backspread