| |||||
"Gérer, c'est prévoir"
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
Le site consacré aux stratégies de trading incorporant des produits dérivés, en particulier des options.
> Accueil
> Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 13-10-2012
 Smile des Volatilités Implicites des Options sur USDJPY le 13-10-2012Publié le 13 Octobre 2012 par Morgane Tramasaygues
L'USDJPY cote 78.37 JPY. Les "prix relatifs" des options sur le USD / JPY permettent de se rendre compte des risques escomptés par les traders. En étudiant la manière dont varie les volatilités implicites des options USDJPY, on peut identifier le niveau de crainte ou d'incertitude des opérateurs sur ce marché.
Sur l'USDJPY l’indice de volatilité implicite des options à 30 jours apparaît à 6.74 %. La volatilité historique sur les 30 derniers jours ressort à 6.22 %. Sur les skews par échéance, on a : (cliquez ici pour l'image). Clairement, c'est un skew très prononcé qui domine les volatilités implicites sur le upside, avec la possibilité d'entrer sur des calls spread peu chers. Logiquement cela signifie aussi le peu d'entrain à monter pour le pair de devise.
|
D'autres Fiches
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
Bilan Strategie Ratio Backspread sur le CAC40 JUN12
Résumé et bilan de la stratégie de Ratio Backspread JUN12 sur le CAC40 + 1983 euros
- Les Stratégies Options sur Matières Premières -
Fcetrader - Strategies Options sur le Crude 01-01-2012
Trading du Crude Oil par le biais des options
- Les Stratégies Options sur Actions et Indices -
CAC 40 : risk-reversal delta-hedge suivi 6
Il fallait bien que ça arrive : on est positif sur notre risk reversal delta hedgé sur le CAC40 !
- ABC des Options -
Les grecs : une première approche
Les paramètres (strike, dividende, taux d'intérêt sans risque, volatilité) et variables (sous-jacent et temps) qui constituent la valeur d'une option ne l'impactent pas dans les mêmes proportions.
- Cafés Dérivés - Formation Pricing en Direct -
Options Trading Live
Le trading d'options expliqué en live.
|
Strategies-Options.com - © 2009 - 2019 Tous Droits réservés
|
|
|
|
|
|
|
| www.strategies-options.com est un site d'éducation et de formation sur les marchés dérivés, en particulier les options, les options binaires, les warrants, les turbo warrants et les certificats.
Même si nous faisons notre maximum pour produire du contenu de qualité, nous vous remercions de nous contacter si vous remarquiez une erreur afin que nous puissions la corriger le plus rapidement possible. Les stratégies présentées ne sont en aucun cas des conseils en investissements, mais elles servent à illustrer notre propos dans un but strictement éducatif. Elles sont basées sur notre expérience de ces marchés. Vous êtes responsables de l'utilisation de ces stratégies dans l''éventualité où vous souhaiteriez les reproduire. Il reste strictement interdit de diffuser, reproduire ou publier de quelque manière que ce soit tout ou partie du contenu du site www.strategies-options.com, sous quelque forme rédactionnelle, graphique ou d'image, que ce soit, sans notre consentement. |
 |